| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·一般套期保值比理论研究 | 第13-16页 |
| ·石油期货套期保值比研究 | 第16-17页 |
| ·目前研究的不足 | 第17-18页 |
| ·论文研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 石油套期保值概述 | 第20-25页 |
| ·石油价格风险及其产生的原因 | 第20页 |
| ·石油期货市场发展现状分析 | 第20-22页 |
| ·国际石油期货市场 | 第20-21页 |
| ·国内石油期货市场 | 第21-22页 |
| ·石油期货套期保值 | 第22-23页 |
| ·石油期货套期保值概念 | 第22页 |
| ·石油期货市场的主要功能 | 第22页 |
| ·石油期货套期保值交易原则 | 第22-23页 |
| ·石油套期保值操作形式 | 第23页 |
| ·常用的石油期货套期保值比模型 | 第23-25页 |
| 第三章 基于 BGARCH 石油价格因素的动态套期保值比模型研究 | 第25-33页 |
| ·基于 BGARCH 的石油价格动态套期保值比模型构建 | 第25-27页 |
| ·符号说明 | 第25-26页 |
| ·模型构建 | 第26-27页 |
| ·套期保值有效性检验 | 第27页 |
| ·实证分析 | 第27-32页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第27-29页 |
| ·单位根检验 | 第29页 |
| ·BGARCH 模型估计 | 第29-30页 |
| ·套期保值效果比较 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于 ECM-BGARCH 石油价格和汇率的双因素动态套期保值比模型研究 | 第33-45页 |
| ·双因素动态套期保值 ECM-BGARCH 模型构建 | 第33-34页 |
| ·符号说明 | 第33页 |
| ·均值方程 | 第33-34页 |
| ·残差方程和套期保值有效性 | 第34页 |
| ·实证分析 | 第34-44页 |
| ·人民币兑美元汇率走势 | 第34-35页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第35-36页 |
| ·单位根检验和协整关系检验 | 第36-37页 |
| ·模型估计 | 第37页 |
| ·模型套保效果 | 第37-40页 |
| ·剔除异常点模型估计及套保效果 | 第40-41页 |
| ·套期保值效果比较 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 基于套保成本的套期保值策略比较研究 | 第45-52页 |
| ·变量符号说明 | 第45页 |
| ·套保成本 | 第45-46页 |
| ·套保策略比较 | 第46-50页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第46页 |
| ·套保成本 | 第46-50页 |
| ·基于套保成本的套期保值策略方案选择 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·本文总结 | 第52-53页 |
| ·下一步工作和有待改进之处 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 在读期间发表的论文 | 第58-60页 |
