| 目录 | 第1-7页 |
| CONTENT | 第7-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-15页 |
| 1 绪论 | 第15-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-16页 |
| ·相关研究综述 | 第16-20页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-20页 |
| ·主要内容与技术路线 | 第20-22页 |
| ·主要内容 | 第20-21页 |
| ·技术路线 | 第21-22页 |
| ·研究方法与创新点 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·论文创新点 | 第22-23页 |
| 2 商业银行信贷风险管理的一般理论分析 | 第23-27页 |
| ·信贷风险管理的相关概念 | 第23-25页 |
| ·银行信贷和信贷风险 | 第23-24页 |
| ·信贷风险的分类 | 第24页 |
| ·信贷风险管理的内涵 | 第24-25页 |
| ·银行信贷管理与商业银行经营管理的关系 | 第25-27页 |
| 3 我国商业银行信贷风险管理的问题及成因分析 | 第27-35页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的历史变迁 | 第27页 |
| ·我国商业银行信贷风险现状分析 | 第27-29页 |
| ·不良贷款占比高引致潜在高风险 | 第27-28页 |
| ·资金运营渠道单一导致风险过度集中 | 第28-29页 |
| ·信贷资产日趋集中进一步放大信贷风险 | 第29页 |
| ·我国商业银行信贷风险存在的问题 | 第29-32页 |
| ·信贷风险管理水平严重滞后 | 第29-30页 |
| ·信贷管理内部控制制度不完善 | 第30-31页 |
| ·信贷风险外部监管与约束体系不健全 | 第31-32页 |
| ·我国商业银行信贷风险的成因分析 | 第32-35页 |
| ·外部问题成因分析 | 第32-33页 |
| ·内部问题成因分析 | 第33-35页 |
| 4. 我国商业银行信贷风险量化模型的构建 | 第35-47页 |
| ·传统的信用信贷风险度量方法 | 第35-38页 |
| ·专家判断法 | 第35-36页 |
| ·OCC贷款评级法 | 第36-37页 |
| ·信用评分方法 | 第37页 |
| ·信用评分模型的扩展—神经网络分析 | 第37-38页 |
| ·现代信贷风险度量模型分析及比较 | 第38-44页 |
| ·KMV模型的简介与评判 | 第38-41页 |
| ·Credit Metrics模型的简介与评判 | 第41-42页 |
| ·Credit Risk+模型的简介与评判 | 第42-43页 |
| ·Credit Portfolio View模型的简介与评判 | 第43-44页 |
| ·四大信贷组合管理模型异同比较 | 第44-47页 |
| 5. 基于我国上市公司的KMV模型实证分析 | 第47-55页 |
| ·样本的选取 | 第47-49页 |
| ·实证过程 | 第49-53页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第49-50页 |
| ·违约点和股票市值的计算 | 第50页 |
| ·资产市场价值及波动率的计算 | 第50-51页 |
| ·违约距离的计算 | 第51-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-55页 |
| 6 完善我国商业银行信贷风险管理的对策建议 | 第55-60页 |
| ·外部环境对策建设 | 第55-56页 |
| ·加强信贷的合理控制 | 第55页 |
| ·调整资本监管框架的可能方向 | 第55-56页 |
| ·优化直接融资及间接融资比例 | 第56页 |
| ·内环境对策建设 | 第56-60页 |
| ·理性合理扩大银行经营 | 第56-57页 |
| ·加强银行公司治理的合理性 | 第57页 |
| ·建立科学的信贷风险管理体系 | 第57-58页 |
| ·加强银行业内部激励机制的建设 | 第58-60页 |
| 7. 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·需进一步研究内容 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |