时间序列频域分析在证券市场周期分析中的应用研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-10页
第一章 绪论	第10-15页
·引言	第10-11页
·国内文献回顾与综述	第11-13页
·国外文献回顾与综述	第13-14页
·国内外研究存在的不足	第14页
·本文的创新点	第14-15页
第二章 周期研究方法	第15-22页
·直接测定法	第15页
·剩余法	第15页
·谱分析法	第15-17页
·最大熵谱分析方法	第17-20页
·小波分析	第20-22页
第三章 证券市场周期实证分析	第22-48页
·我国股市周期的运行情况	第22页
·A 股指数月收盘数据时间序列分析结果	第22-27页
·谱分析结果	第22-25页
·A 股指数熵谱分析结果	第25-27页
·结论与启示	第27页
·A 股指数周线谱分析结果	第27-32页
·我国股市运行的三个大周期	第27-28页
·上证综指三大周期周收盘数据谱分析结果	第28-31页
·结论与解释	第31-32页
·最大熵谱法周期分析预测	第32-33页
·小波分析在股票市场上的应用	第33-34页
·数据和小波的选取	第33页
·利用小波的上证综指月度数据的分解	第33-34页
·股市周期影响因素分析	第34-41页
·国债指数周期分析	第41-42页
·期货市场指数周期分析	第42-48页
·大豆期货指数数据谱分析	第42-44页
·铜指数数据周期分析	第44-48页
第四章 结论	第48-49页
参考文献	第49-52页
致谢	第52-53页
在学期间的研究成果及发表的学术论文	第53页