| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 引言 | 第7-9页 |
| 2. MCMC-GARCH定价模型 | 第9-17页 |
| ·MCMC方法 | 第9-12页 |
| ·GARCH欧式期权定价模型 | 第12-13页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗(Least Square Monte Carlo) | 第13页 |
| ·MCMC-GARCH方法 | 第13-17页 |
| 3. 实证研究 | 第17-34页 |
| ·数据 | 第17-24页 |
| ·计算细节 | 第24-27页 |
| ·先验分布 | 第24-25页 |
| ·随机数产生 | 第25-26页 |
| ·误差模型 | 第26-27页 |
| ·定价结果分析 | 第27-34页 |
| 4. 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录:C++代码 | 第38-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |