| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| ·文献综述 | 第7-9页 |
| ·内容安排 | 第9页 |
| ·创新点 | 第9-10页 |
| 第2章 需求冲击和供给冲击对股票收益率和通货膨胀率 的影响 | 第10-18页 |
| ·理论模型 | 第10-13页 |
| ·结构向量自回归(SVAR)模型的识别 | 第13-14页 |
| ·实证检验 | 第14-18页 |
| ·数据平稳性检验 | 第14-15页 |
| ·结构模型估计 | 第15-18页 |
| 第3章 股票收益率和通货膨胀率的相关性 | 第18-37页 |
| ·ARDL动模型与动态经济计量建模过程 | 第18-24页 |
| ·相关性研究: 基于动态回归模型的实证检验 | 第24-37页 |
| ·基本结果 | 第24-27页 |
| ·门限效应 | 第27-29页 |
| ·动态相关性: 基于状态空间模型的再分析 | 第29-37页 |
| 第4章 结束语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第42页 |