| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-37页 |
| ·问题提出和研究意义 | 第15-17页 |
| ·国内外研究综述 | 第17-34页 |
| ·概念及界定 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状 | 第18-31页 |
| ·国内外研究评述 | 第31-34页 |
| ·本文主要研究内容、论文框架及研究方法 | 第34-37页 |
| 第2章 基于VaR的我国国债市场风险研究 | 第37-54页 |
| ·传统的国债风险分析 | 第37-41页 |
| ·常规指标分析 | 第37-39页 |
| ·国债使用风险 | 第39-40页 |
| ·国债发行的结构风险 | 第40页 |
| ·隐性风险 | 第40-41页 |
| ·基于VaR的国债市场风险分析框架 | 第41-47页 |
| ·RiskMetrics模型 | 第42-45页 |
| ·GARCH－VaR模型 | 第45-47页 |
| ·我国国债市场风险的实证 | 第47-53页 |
| ·正态性检验 | 第48页 |
| ·VaR实证 | 第48-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 我国国债期限结构与成本研究 | 第54-70页 |
| ·我国国债利率与成本 | 第54-57页 |
| ·借新还旧的成本优化 | 第57-64页 |
| ·我国国债还本付息情况 | 第57-58页 |
| ·长短期国债的成本对比 | 第58-64页 |
| ·利率期限结构与国债成本 | 第64-69页 |
| ·利率期限结构理论 | 第65-66页 |
| ·我国国债利率期限结构与国债成本 | 第66-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 基于向量自回归模型的我国国债稳定性研究 | 第70-84页 |
| ·向量自回归模型 | 第70-71页 |
| ·样本数据及数据检验 | 第71-74页 |
| ·样本指标 | 第71-73页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第73-74页 |
| ·基于向量自回归模型的我国国债稳定性的实证 | 第74-83页 |
| ·国债利率与其他变量的因果关系检验 | 第74-76页 |
| ·国债利率与其他变量的协整检验 | 第76-78页 |
| ·脉冲响应函数 | 第78-80页 |
| ·方差分解分析 | 第80-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第5章 基于风险和成本最小化的我国国债最优发行策略研究 | 第84-100页 |
| ·国债余额管理制度 | 第84-86页 |
| ·国债最优发行策略的随机优化模型 | 第86-88页 |
| ·国债成本目标函数 | 第86页 |
| ·国债风险约束条件 | 第86-88页 |
| ·Vasick利率期限结构模型 | 第88-95页 |
| ·Vasicek模型 | 第88-89页 |
| ·Vasicek模型的极大似然估计 | 第89-91页 |
| ·Vasicek模型的实证 | 第91-95页 |
| ·国债最优发行策略的线性规划模型 | 第95-97页 |
| ·线性规划模型 | 第95-96页 |
| ·Vasicek利率模型的Monte Carlo模拟 | 第96-97页 |
| ·我国国债最优发行策略的实证 | 第97-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第6章 我国国债的资产负债管理研究 | 第100-120页 |
| ·金融机构的资产负债管理 | 第100-101页 |
| ·国债管理的资产负债管理 | 第101-112页 |
| ·理论的政府资产负债表 | 第102-104页 |
| ·政府债务组合的成本和风险测度 | 第104-107页 |
| ·政府资产 | 第107-110页 |
| ·政府资产和政府负债的匹配 | 第110-112页 |
| ·我国国债的资产负债管理解析框架 | 第112-118页 |
| ·随机变量的树状结构 | 第113-114页 |
| ·动态随机优化模型 | 第114-116页 |
| ·密度函数的估计 | 第116-118页 |
| ·本章小结 | 第118-120页 |
| 结论 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-134页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 个人简历 | 第137页 |