| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 导论 | 第13-23页 |
| 一、历史纷争 | 第13-17页 |
| 二、问题提出 | 第17-20页 |
| 三、研究的方法 | 第20页 |
| 四、论文的框架 | 第20-21页 |
| 五、论文的创新和不足 | 第21-23页 |
| 第一章 金融衍生品市场完备性文献综述 | 第23-35页 |
| 第一节 不同时期研究重点和研究成果综述 | 第23-26页 |
| 一、衍生品市场公平性与合法性研究 | 第23页 |
| 二、20 世纪40-60 年代的资产组合理论研究 | 第23-24页 |
| 三、20 世纪70 年代以后的定价与交易策略研究 | 第24-26页 |
| 第二节 金融衍生品市场完备性相关文献综述 | 第26-35页 |
| 一、金融衍生品与基础市场关系文献综述 | 第26-28页 |
| 二、金融衍生品与金融创新文献综述 | 第28-29页 |
| 三、金融衍生品风险管理文献综述 | 第29-31页 |
| 四、金融衍生品监管文献综述 | 第31-35页 |
| 第二章 金融衍生品发展概况 | 第35-58页 |
| 第一节 金融衍生品的定义和分类 | 第35-36页 |
| 一、金融衍生品的定义 | 第35-36页 |
| 二、金融衍生品的分类 | 第36页 |
| 第二节 国外金融衍生品发展概况 | 第36-58页 |
| 一、二十世纪前金融衍生品产生过程 | 第37-40页 |
| 二、当代全球衍生品市场发展状况和特点 | 第40-58页 |
| 第三章 金融衍生品市场的帕累托最优存在性及实现 | 第58-82页 |
| 第一节 效率是金融衍生品市场完备性建设的首要标准 | 第58-66页 |
| 一、金融衍生品市场效率的同质性、外部性、时变性 | 第58-64页 |
| 二、与经济效率有关的三个概念：经济效率标准、社会福利函数和阿罗不可能性定理 | 第64-66页 |
| 第二节 帕累托最优状态与竞争均衡、完备性市场等价 | 第66-70页 |
| 一、帕累托最优、竞争均衡、完备性市场的定义 | 第66-68页 |
| 二、帕累托最优、竞争均衡、完备性市场等价机理 | 第68-70页 |
| 第三节 帕累托最优的条件、竞价实现 | 第70-72页 |
| 一、帕累托最优的条件 | 第70页 |
| 二、帕累托最优状态、一般均衡和完备性市场通过竞争价格得以实现 | 第70-72页 |
| 第四节 金融衍生品市场帕累托最优及评价指标 | 第72-82页 |
| 一、金融衍生品市场帕累托最优定义 | 第72页 |
| 二、金融衍生品市场帕累托最优的存在性 | 第72-75页 |
| 三、金融衍生品市场帕累托最优的条件、竞价实现 | 第75-82页 |
| 第四章 中国金融衍生品市场创新、金融深化及非完备性表征 | 第82-119页 |
| 第一节 中国衍生品市场发展与金融深化 | 第82-92页 |
| 一、中国衍生品市场在管制中创新演进 | 第82-86页 |
| 二、中国金融衍生品市场产品结构改善及金融深化 | 第86-92页 |
| 第二节 中国金融衍生品市场非完备性表征 | 第92-119页 |
| 一、机构保守，产品单一，金融衍生品市场创新不够 | 第93-98页 |
| 二、风险意识不强，对金融衍生品风险作用、风险形成机理、风险计量模型应用失当 | 第98-111页 |
| 三、金融衍生品尚未成为各行业规避风险、价格发现的金融利器 | 第111-115页 |
| 四、中国金融衍生品市场建设法律法规不健全，监管效率不高 | 第115-119页 |
| 第五章 非完备金融衍生品市场效率缺失及制度缺陷 | 第119-138页 |
| 第一节 非完备性中国金融衍生品市场功能发挥不全 | 第119-128页 |
| 一、中国金融衍生品市场的微观经济功能发挥基本正常 | 第120-126页 |
| 二、中国金融衍生品市场宏观经济效应发挥尚不充分 | 第126-128页 |
| 第二节 非完备中国金融衍生品市场制度缺陷原因分析——新制度经济学视角 | 第128-138页 |
| 一、中国衍生品市场制度演进过程不长 | 第128-131页 |
| 二、金融衍生品市场存在委托—代理中的逆向选择和道德风险 | 第131-135页 |
| 三、中国衍生品市场内生交易成本和外生交易成本均高 | 第135-136页 |
| 四、社会财富过于集中在政府手中有碍于中国金融衍生品市场发展 | 第136-138页 |
| 第六章 中国金融衍生品市场完备性的制度重构——帕累托改进 | 第138-196页 |
| 第一节 建设金融衍生品市场产业集群，增进规模效应 | 第138-161页 |
| 一、金融衍生品市场产业集群价值增值过程：基于价值链角度 | 第140-143页 |
| 二、发挥机构投资者作用，尤其是要培育投行、对冲基金和 CTA | 第143-158页 |
| 三、健全产业集群建设的保健因子 | 第158-161页 |
| 第二节 开发新产品，促进交易所转型 | 第161-167页 |
| 一、探索中国金融衍生品市场产品开发路径 | 第162-166页 |
| 二、促进交易所逐步由会员制转向公司制 | 第166-167页 |
| 第三节 引进风险计量模型，强化风险管控 | 第167-179页 |
| 一、金融衍生品风险度量的一般方法：希腊值模型、VaR 模型 | 第167-177页 |
| 二、斟酌使用灵敏度度量模型和风险价值度度量模型 | 第177-179页 |
| 第四节 制定《衍生品交易法》，对衍生品市场发展适度监管 | 第179-190页 |
| 一、金融衍生品市场的监管难点 | 第179-182页 |
| 二、发挥各类监管主体在衍生品市场监管方面的作用 | 第182-184页 |
| 三、金融危机后全球金融衍生品监管的主要趋势 | 第184-186页 |
| 四、审慎制定中国金融衍生品市场监管原则 | 第186-189页 |
| 五、制定《衍生品交易法》，在统一监管中规范金融衍生品市场 | 第189-190页 |
| 第五节 强化开放合作，促进中国金融衍生品市场国际化水平 | 第190-196页 |
| 一、积极“走出去”，勇敢参与国际竞争 | 第191-194页 |
| 二、谨慎“请进来”，提升国内衍生品市场开放水平 | 第194-196页 |
| 第七章 结论 | 第196-200页 |
| 参考文献 | 第200-207页 |
| 后记 | 第207页 |
