| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第一节 研究背景与目的 | 第8-9页 |
| 第二节 研究思路与框架 | 第9-10页 |
| 第三节 研究创新 | 第10-11页 |
| 第二章 可转换债券及其投资与套利研究 | 第11-22页 |
| 第一节 可转换债券特征及其优势 | 第11-18页 |
| 第二节 单向交易下投资分析 | 第18-21页 |
| 第三节 双向交易下套利投资分析 | 第21-22页 |
| 第三章 可转换债券及其标的股票收益率特征分析—基于 Laplace分布的新方法 | 第22-35页 |
| 第一节 收益率理论综述 | 第22-26页 |
| 第二节 可转换债券及其标的股票收益率特征实证分析—基于Laplace分布的新方法 | 第26-35页 |
| 第四章 VaR理论 | 第35-46页 |
| 第一节 VaR定义及发展 | 第35-37页 |
| 第二节 VaR计算方法及模型 | 第37-44页 |
| 第三节 基于Laplace分布的VaR计算方法 | 第44-46页 |
| 第五章 可转换债券 VaR实证分析 | 第46-48页 |
| 第一节 Laplace法与其他常用方法的VaR计算 | 第46-47页 |
| 第二节 计算结果比较与结论 | 第47-48页 |
| 总结 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |