石油市场金融化下的风险分析及防范策略
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 前言 | 第8-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究方法与论文内容架构 | 第11-13页 |
| ·本文研究方法 | 第11页 |
| ·本文内容架构 | 第11-13页 |
| 第2章 石油市场金融化的相关理论 | 第13-19页 |
| ·石油期货市场理论 | 第13-16页 |
| ·石油期货市场价格发现功能理论 | 第14-15页 |
| ·石油期货市场套期保值功能理论 | 第15-16页 |
| ·石油期货市场间的波动溢出效应理论 | 第16页 |
| ·石油货币理论 | 第16-18页 |
| ·石油美元理论 | 第17页 |
| ·石油汇率理论 | 第17-18页 |
| ·石油期权理论 | 第18-19页 |
| 第3章 石油市场金融化下的风险分析 | 第19-30页 |
| ·“石油金融一体化”趋势 | 第19-20页 |
| ·石油金融二者相互关联 | 第20-22页 |
| ·石油金融二者相互促进相互支持 | 第20-21页 |
| ·风险在二者之间相互传导 | 第21-22页 |
| ·石油市场与金融市场的联结点——油价 | 第22-25页 |
| ·石油市场金融化下的风险类型 | 第25-30页 |
| ·投机风险 | 第25-26页 |
| ·美元风险 | 第26-30页 |
| 第4章 石油市场金融化下的风险传导实证研究 | 第30-53页 |
| ·投机风险向油价的传导 | 第30-38页 |
| ·数据的选择和处理 | 第30-32页 |
| ·基于VaR 和BVaR 的动态风险测度 | 第32-38页 |
| ·美元风险向油价的传导 | 第38-46页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-43页 |
| ·协整关系检验 | 第43-44页 |
| ·风险价值计算 | 第44-46页 |
| ·油价向我国石油市场的传导 | 第46-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第5章 我国对石油市场金融化下风险的防范策略 | 第53-58页 |
| ·通过完善石油金融市场构建风险传导的“防火墙” | 第53-56页 |
| ·完善石油期货市场 | 第53-54页 |
| ·建立石油基金支持体系 | 第54页 |
| ·建立具有国家性质的主体石油银行体系 | 第54-55页 |
| ·石油外汇的金融战略支持 | 第55页 |
| ·推动其他金融衍生品的发展 | 第55-56页 |
| ·建立战略石油储备体系减少石油市场风险的波动 | 第56页 |
| ·实行我国石油来源多元化的策略 | 第56-57页 |
| ·开发新能源 | 第57-58页 |
| 第6章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
