再装期权定价及其在经理激励中的应用
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·基本概念 | 第8-11页 |
| ·期权合约 | 第8页 |
| ·经理人股票期权 | 第8-10页 |
| ·再装期权 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第11-13页 |
| ·本文的主要工作和结构 | 第13-14页 |
| 2 模型假定及一些准备工作 | 第14-19页 |
| ·股票价格的行为模式 | 第14-15页 |
| ·一般化Wiener 过程 | 第14-15页 |
| ·Ito 过程 | 第15页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第15页 |
| ·Ito 定理与Girsanov 定理 | 第15-17页 |
| ·Ito 定理 | 第15-16页 |
| ·Girsanov 定理 | 第16-17页 |
| ·风险中性定价原理 | 第17-19页 |
| 3 期权定价基本模型 | 第19-29页 |
| ·二项式期权定价模型 | 第19-23页 |
| ·单期二项式期权的定价模型 | 第20-21页 |
| ·二项式期权定价的一般形式 | 第21-23页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第23-29页 |
| ·B-S 模型的基本假设及结论 | 第23-24页 |
| ·风险中性定价法 | 第24-26页 |
| ·期权定价公式的经济解释 | 第26-27页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的推广 | 第27-29页 |
| 4 再装期权定价及在经理激励中的应用 | 第29-49页 |
| ·只允许再装一次的欧式再装期权定价及激励分析 | 第29-38页 |
| ·再装一次欧式再装期权的价值方程 | 第29-32页 |
| ·激励效果的对比分析 | 第32-38页 |
| ·允许再装二次的欧式再装期权价值方程 | 第38-44页 |
| ·用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值 | 第44-49页 |
| ·二项式美式看涨期权的定价 | 第44-46页 |
| ·二项式美式再装期权的价格计算 | 第46-49页 |
| 5 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 独创性声明 | 第56页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第56页 |
