| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·个体信用风险评估方法国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·组合信用风险评估方法国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 信用风险评估方法概述 | 第19-29页 |
| ·传统信用风险评估模型 | 第19-21页 |
| ·基于专家判断的定性分析方法 | 第19-20页 |
| ·基于统计判断的定量信用评分方法 | 第20-21页 |
| ·现代信用风险评估模型 | 第21-27页 |
| ·EDF 模型 | 第21-22页 |
| ·CreditMetricTM模型 | 第22-24页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第24-26页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 中国上市公司信用风险评估方法的比较实证研究 | 第29-43页 |
| ·样本数据与模型构造 | 第29-31页 |
| ·样本数据 | 第29-30页 |
| ·模型的构造 | 第30-31页 |
| ·模型的比较方法及其实证结果 | 第31-40页 |
| ·CAP 方法 | 第32-34页 |
| ·AR 方法 | 第34-36页 |
| ·CIER 方法 | 第36-37页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov 非参数单样本检验方法 | 第37-39页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov 非参数双样本检验方法 | 第39-40页 |
| ·关于公司信用风险评估的进一步讨论 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 中国上市公司违约相关性度量方法研究 | 第43-52页 |
| ·中国上市公司违约相关系数的非参数度量方法 | 第43-49页 |
| ·数值例子 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结束语 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 攻读硕士期间所取得的研究成果 | 第60页 |
