| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 第一节 本文的选题背景和研究意义 | 第8-13页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 第三节 本文的创新和结构 | 第16-19页 |
| 第二章 有效市场理论回顾与检验 | 第19-26页 |
| 第一节 有效市场理论发展概述 | 第19-21页 |
| 第二节 有效市场理论的检验 | 第21-26页 |
| 第三章 分形市场理论与分形(R／S)分析 | 第26-47页 |
| 第一节 有效市场理论的缺陷 | 第26-30页 |
| 第二节 分形市场理论的涵义及观点 | 第30-36页 |
| 第三节 分形分析的产生与发展 | 第36-40页 |
| 第四节 中国证券市场的分形分析 | 第40-45页 |
| 第五节 本章小节 | 第45-47页 |
| 第四章 中国证券市场长期记忆性研究 | 第47-59页 |
| 第一节 长期记忆的定义 | 第47-49页 |
| 第二节 分数差分噪声与ARFIMA模型 | 第49-51页 |
| 第三节 分整广义自回归条件异方差(FIGARCH)模型 | 第51-54页 |
| 第四节 中国证券市场的实证研究 | 第54-57页 |
| 第五节 本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 分形市场假说下的收益率分布及VaR测度 | 第59-76页 |
| 第一节 FMH下的收益率分布 | 第59-65页 |
| 第二节 VaR的含义及其计算方法 | 第65-69页 |
| 第三节 分形市场假说下的VaR测度 | 第69-72页 |
| 第四节 中国股市的实证研究 | 第72-74页 |
| 第五节 本章小结 | 第74-76页 |
| 第六章 总结与展望 | 第76-82页 |
| 第一节 论文工作总结 | 第76-79页 |
| 第二节 研究展望 | 第79-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 附录 | 第87-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |