在DFA中运用动态线性模型评估未决赔款准备金
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-15页 |
| ·选题的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法和基本思路 | 第14-15页 |
| 第2章 动态财务分析(DFA)介绍 | 第15-24页 |
| ·动态财务分析的起源 | 第15-17页 |
| ·动态财务分析概述 | 第17-22页 |
| ·动态财务分析的特征 | 第18-19页 |
| ·动态财务分析建模框架 | 第19-22页 |
| ·动态财务分析模型的评论 | 第22-24页 |
| 第3章 财险公司准备金评估介绍 | 第24-32页 |
| ·财险公司的准备金分类 | 第24-26页 |
| ·准备金精算评估的必要性 | 第26页 |
| ·保险监管部门的监管要求 | 第26页 |
| ·准备金性质本身要求 | 第26页 |
| ·保险公司内部核算要求 | 第26页 |
| ·未决赔款准备金一般评估方法 | 第26-32页 |
| ·未决赔款的产生和分类 | 第27页 |
| ·未决赔款准备金的一般评估方法 | 第27-32页 |
| 第4章 DFA模型中的未决赔款准备金评估 | 第32-40页 |
| ·承保情景发生器 | 第32-34页 |
| ·非巨灾损失模型 | 第32-33页 |
| ·巨灾损失模型 | 第33页 |
| ·承保周期模型 | 第33-34页 |
| ·损失赔付模型 | 第34页 |
| ·随机动态评估方法 | 第34-39页 |
| ·随机准备金评估模型 | 第35-37页 |
| ·准备金评估的精度 | 第37-39页 |
| ·确定拟合优度 | 第39-40页 |
| 第5章 评估未决赔款准备金的动态线性模型方法 | 第40-50页 |
| ·贝叶斯估计理论 | 第40-43页 |
| ·贝叶斯统计方法的基本思想 | 第40-42页 |
| ·先验分布和后验分布 | 第42页 |
| ·损失函数和贝叶斯估计 | 第42-43页 |
| ·Kalman滤波 | 第43-47页 |
| ·线性时变系统的离散状态方程 | 第44页 |
| ·测量方程 | 第44-45页 |
| ·离散系统的Kalman滤波 | 第45-47页 |
| ·动态线性模型 | 第47-50页 |
| ·动态线性模型的测量方程 | 第48-49页 |
| ·动态线性模型的状态方程 | 第49-50页 |
| 第6章 DFA框架下动态线性模型的一个算例 | 第50-57页 |
| ·数据来源 | 第50页 |
| ·数据说明 | 第50-51页 |
| ·计算结果与分析 | 第51-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |
