| 引言 | 第1-7页 |
| 第一章 预备知识 | 第7-12页 |
| ·Brown运动 | 第7-8页 |
| ·随机微分方程和Ito公式 | 第8-12页 |
| 第二章 金融市场模型 | 第12-18页 |
| ·金融市场模型 | 第12-14页 |
| ·财富过程解的存在性及其性质 | 第14-18页 |
| 第三章 最优消费策略 | 第18-32页 |
| ·效用函数 | 第18-19页 |
| ·折扣函数β(t)为有界可测下的最优消费模型 | 第19-27页 |
| ·带有风险回避的消费最优策略 | 第27-32页 |
| 第四章 最优投资组合模型 | 第32-39页 |
| ·最优投资问题 | 第32-35页 |
| ·带有风险回避的投资最优策略 | 第35-39页 |
| 第五章 消费和终端财富的最优化 | 第39-49页 |
| ·消费和终端财富模型 | 第39-43页 |
| ·带有风险回避的消费和终端财富 | 第43-49页 |
| 结束语 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |