| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·风险理论简介 | 第8-9页 |
| ·风险模型的发展 | 第9页 |
| ·经典模型与重要研究方法 | 第9-11页 |
| ·推广模型的研究发展与现状 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点与主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 破产模型及其推广模型的性质和研究方法 | 第14-28页 |
| ·LundbergCramer 的经典破产理论7 | 第14-17页 |
| ·经典破产理论中研究方法的改进 | 第17-22页 |
| ·更新论证技巧 | 第17-20页 |
| ·鞅方法 | 第20-22页 |
| ·Gerber 与他的团队所做工作及所得结果 | 第22-26页 |
| ·总索赔额过程的推广 | 第22-24页 |
| ·破产前瞬时盈余与破产时刻赤字的引入 | 第24-26页 |
| ·复合二项风险模型的介绍 | 第26-28页 |
| 第三章 具有延迟双副索赔的复合二项风险模型 | 第28-38页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·主要定理及证明 | 第29-36页 |
| ·简单情形时破产前瞬时盈余和破产时刻赤字的联合分布 | 第29-33页 |
| ·u 为任意值时联合分布的递推公式 | 第33-35页 |
| ·初始资金为 0 时的破产概率 | 第35-36页 |
| ·初始资金为任意值 u 时的破产概率 | 第36页 |
| ·数值模拟 | 第36-38页 |
| 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第42页 |