| 内容提要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第1章 股票量价关系的理论模型和文献综述 | 第8-23页 |
| ·股票量价关系的理论模型 | 第8-14页 |
| ·量价相关性的统计检验 | 第14-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第19-21页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第21-23页 |
| 第2章 我国股票市场量价相关关系的实证分析 | 第23-40页 |
| ·数据的来源及样本范围 | 第23页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第23-27页 |
| ·交易量的分解及统计特征 | 第27-33页 |
| ·交易量和股价变动的动态因果关系分析 | 第33-36页 |
| ·本章结论 | 第36-40页 |
| 第3章 成交量与收益率的条件波动性 | 第40-52页 |
| ·条件波动性模型介绍 | 第40-43页 |
| ·EGARCH 模型实证分析 | 第43-50页 |
| ·本章结论 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 中文摘要 | 第59-62页 |
| ABSTRACT | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 导师及作者简介 | 第67页 |