| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-21页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-14页 |
| ·国内外研究文献回顾 | 第14-21页 |
| ·国外研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究文献综述 | 第17-21页 |
| 第2章 汇率影响股票市场价格的传递途径 | 第21-32页 |
| ·汇率变动影响股票市场的进出口贸易余额传递途径 | 第21-24页 |
| ·汇率变动影响股票市场的国际资本流动传递途径 | 第24-25页 |
| ·汇率变动影响股票市场的利率传递途径 | 第25-27页 |
| ·利率平价理论 | 第25-26页 |
| ·戈登模型 | 第26-27页 |
| ·汇率变动影响股票市场的心理预期和投机活动传递途径 | 第27-28页 |
| ·汇率变动影响股票市场的货币供应量传递途径 | 第28-29页 |
| ·不同汇率制度的传递对股票市场价格的影响 | 第29-32页 |
| 第3章 关联性检验方法 | 第32-43页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·单位根过程 | 第32-33页 |
| ·DF检验 | 第33-34页 |
| ·ADF单位根过程检验 | 第34页 |
| ·VAR模型描述 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| ·格兰杰因果关系定义 | 第35页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·滞后阶数P的确定 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-39页 |
| ·协整检验定义 | 第37-38页 |
| ·Johansen法协整检验(极大似然协整检验) | 第38-39页 |
| ·脉冲响应分析 | 第39-43页 |
| ·脉冲响应函数的基本思想 | 第39-41页 |
| ·多变量VAR模型的脉冲响应 | 第41-43页 |
| 第4章 实证检验 | 第43-59页 |
| ·指标选取 | 第43-44页 |
| ·数据处理 | 第44-47页 |
| ·人民币实际汇率的计算 | 第44-45页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第45-47页 |
| ·VAR模型实证检验 | 第47-49页 |
| ·格兰杰因果关系实证检验 | 第49-51页 |
| ·协整关系实证检验 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应分析实证检验 | 第52-57页 |
| ·实证检验结果 | 第57-59页 |
| 第5章 结果分析与政策建议 | 第59-65页 |
| ·结果分析 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-65页 |
| ·完善人民币汇率形成机制 | 第60-61页 |
| ·完善股票价格形成机制 | 第61-62页 |
| ·适当控制人民币汇率波动的频率与幅度 | 第62页 |
| ·完善股票市场和建立金融风险监管体系 | 第62-63页 |
| ·逐步开放资本市场和放宽人民币汇率波动的范围 | 第63页 |
| ·构建国际资本流动的预警机制 | 第63-64页 |
| ·推进银行等微观经济主体利率市场化 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-91页 |
| 附录 A | 第69-88页 |
| 附录 B | 第88-91页 |