建立在Gamma过程上的CDO定价

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
引言	第8-11页
1 CDO简介	第11-16页
·抵押债务债券(CDO)及其类型	第11-13页
·抵押债务债券的起源	第11页
·CDO与ABS的不同	第11-12页
·抵押债务债券的主要类型	第12-13页
·抵押债务债券的结构	第13-14页
·研究的目的与意义	第14-15页
·写作体例	第15-16页
2 copula函数分析抵押债务证券	第16-20页
·CDO的无套利定价	第16-17页
·CDO常规做法:单因子的copula函数	第17-20页
3 随机路径下的CDO定价	第20-26页
·前提准备: Poisson过程和Cox过程	第20-21页
·相关概念和定价思路	第21-22页
·具体的定价步骤	第22-26页
·模拟随机路径	第22-23页
·在随机路径上求其强度函数	第23-24页
·违约时间的确立	第24-26页
4 实证分析	第26-35页
·实证研究	第26-33页
·规避风险	第33-35页
5 结论	第35-36页
参考文献	第36-38页
附录 MATLAB程序	第38-45页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第45-46页
致谢	第46-47页