| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第1章 绪论 | 第5-10页 |
| ·选题背景及其意义 | 第5-6页 |
| ·国内外研究现状与文献综述 | 第6-9页 |
| ·投资组合理论的历史沿革 | 第6-7页 |
| ·投资组合方法的研究现状 | 第7-9页 |
| ·关于动态和多阶段投资模型的研究 | 第7页 |
| ·关于投资组合模型构造方法的研究 | 第7-8页 |
| ·关于投资组合风险度量指标的研究 | 第8-9页 |
| ·研究目的、思路方法、主要内容和创新 | 第9-10页 |
| 第2章 动态金融市场设置 | 第10-13页 |
| ·Black-scholes 型金融市场 | 第10-11页 |
| ·常数再调整证券组合投资策略 | 第11页 |
| ·投资风险水平约束和预期收益约束 | 第11-13页 |
| 第3章 基于CaR风险约束的的动动态态投投资资组组合模型 | 第13-27页 |
| ·在险资本的定义 | 第13-18页 |
| ·均值–CaR_0动态投资组合模型 | 第18-20页 |
| ·均值–CaR_1动态投资组合模型 | 第20-23页 |
| ·均值–CaR_2动态投资组合模型 | 第23-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-30页 |
| ·数据与方法 | 第27页 |
| ·模型与计算 | 第27-30页 |
| 附录 | 第30-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |