| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 文献综述 | 第6-13页 |
| §1.1 期权定价理论及其发展 | 第6-9页 |
| §1.2 重置巨灾期权 | 第9-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-20页 |
| §2.1 Poisson过程及Brown运动 | 第13-16页 |
| §2.2 It(?)积分及测度变换 | 第16-20页 |
| 第三章 重置巨灾看跌期权定价公式 | 第20-28页 |
| §3.1 模型描述 | 第20-21页 |
| §3.2 重置巨灾看跌期权定价公式 | 第21-28页 |
| 第四章 Vasicek随机利率模型下的重置巨灾看跌期权定价问题 | 第28-40页 |
| §4.1 Vasicek随机利率模型描述及零息票债券 | 第28-30页 |
| §4.2 重置巨灾看跌期权定价过程 | 第30-40页 |
| 总结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |