| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·文献综述和选题意义 | 第9-16页 |
| ·西方证券投资组合理论的回顾 | 第9-10页 |
| ·对传统投资组合理论的几个发展 | 第10-13页 |
| ·长期投资资产组合理论及选题研究研究意义 | 第13-16页 |
| 第二章 基于消费的动态投资组合理论 | 第16-25页 |
| ·基于消费的动态投资组合模型与CCAPM模型 | 第16-19页 |
| ·鞅理论的引入 | 第19-21页 |
| ·离散时间最优投资组合策略存在条件的讨论 | 第21-22页 |
| ·连续时间下基于消费的动态投资组合最优解的存在唯一性 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 离散情况下多变量的动态资产配置一般均衡模型 | 第25-40页 |
| ·资产收益和状态变量表示 | 第25-27页 |
| ·偏好和最优化条件 | 第27页 |
| ·近似解方法 | 第27-30页 |
| ·近似框架和求解 | 第27-29页 |
| ·最优投资比例和最优消费选择 | 第29-30页 |
| ·VAR实证讨论 | 第30-32页 |
| ·基本理论框架 | 第30-31页 |
| ·VAR模型讨论 | 第31-32页 |
| ·投资组合比例的实证计算 | 第32-39页 |
| ·实证理论基础模型结论 | 第32-33页 |
| ·主要实证计算结果 | 第33-36页 |
| ·基金投资比重简单实证结果 | 第36-39页 |
| ·本章小节 | 第39-40页 |
| 第四章 连续时间下的动态规划方法 | 第40-45页 |
| ·Bellman最优化规则 | 第40-42页 |
| ·利率变动下的消费—投资决策 | 第42-43页 |
| ·一个近似解 | 第43-45页 |
| 第五章 基于劳动收入风险的投资组合选择 | 第45-54页 |
| ·附加劳动收入风险的最优投资组合规划模型 | 第45-49页 |
| ·模型的前提假设 | 第45-46页 |
| ·模型建立 | 第46-47页 |
| ·各变量影响投资组合比重的分析 | 第47-49页 |
| ·考虑劳动收入风险的投资组合比重 | 第49-52页 |
| ·计算的理论模型框架 | 第49-50页 |
| ·实证计算结果 | 第50-52页 |
| ·本章小节 | 第52-54页 |
| 第六章 长期投资组合中对可预测变量的学习过程 | 第54-60页 |
| ·基本模型框架 | 第54-56页 |
| ·投资者的学习过程 | 第56-57页 |
| ·投资者的最优化问题 | 第57-58页 |
| ·本章小节 | 第58-60页 |
| 第七章 事件风险对资产配置的影响 | 第60-66页 |
| ·事件风险对投资策略的影响 | 第60-61页 |
| ·事件风险模型 | 第61页 |
| ·最优动态资产配置 | 第61-65页 |
| ·本章小节 | 第65-66页 |
| 第八章 主要结论总结和政策建议 | 第66-70页 |
| ·理论意义 | 第66-67页 |
| ·实证意义 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |