| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| §1.1 研究意义 | 第7-9页 |
| §1.2 国外研究现状 | 第9-11页 |
| §1.3 国内研究现状 | 第11-13页 |
| §1.4 本文研究主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 套期保值主要作用及其理论发展 | 第15-19页 |
| §2.1 套期保值 | 第15-17页 |
| §2.1.1 套期保值的基本含义 | 第15页 |
| §2.1.2 套期保值的作用 | 第15页 |
| §2.1.3 套期保值实现的经济学原理 | 第15-16页 |
| §2.1.4 套期保值的操作原则 | 第16-17页 |
| §2.2 套期保值理论的发展 | 第17-19页 |
| §2.2.1 传统套期保值理论 | 第17页 |
| §2.2.2 基差逐利型套期保值理论 | 第17-18页 |
| §2.2.3 现代套期保值 | 第18-19页 |
| 第三章 协整理论与波动模型 | 第19-29页 |
| §3.1 协整理论 | 第19-22页 |
| §3.1.1 平稳过程 | 第19页 |
| §3.1.2 单整过程 | 第19-20页 |
| §3.1.3 单位根过程 | 第20-21页 |
| §3.1.4 单位根过程的检验 | 第21-22页 |
| §3.2 协整和误差修正模型 | 第22-25页 |
| §3.2.1 协整关系 | 第22-23页 |
| §3.2.2 协整检验 | 第23-24页 |
| §3.2.3 误差修正模型 | 第24-25页 |
| §3.3 GARCH模型 | 第25-29页 |
| §3.3.1 ARCH效应 | 第25-27页 |
| §3.3.2 GARCH模型 | 第27-28页 |
| §3.3.3 ARCH的检验 | 第28-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-43页 |
| §4.1 套期保值比率计算模型 | 第29-31页 |
| §4.1.1 普通线性回归 | 第29页 |
| §4.1.2 误差修正模型 | 第29-30页 |
| §4.1.3 误差修正常相关系数BGARCH模型 | 第30-31页 |
| §4.2 数据采集及统计描述 | 第31-34页 |
| §4.3 传统的回归模型估计结果 | 第34-35页 |
| §4.4 采用协整回归模型套期保值比率 | 第35-39页 |
| §4.5 ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率 | 第39-43页 |
| 第五章 套期保值绩效评估 | 第43-47页 |
| §5.1 套期保值绩效评价模型 | 第43页 |
| §5.2 套期保值绩效实证分析 | 第43-44页 |
| §5.3 结论及未来研究展望 | 第44-47页 |
| §5.3.1 结论 | 第44-45页 |
| §5.3.2 未来研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间已录用及完成的文章 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |