国家助学贷款资产证券化研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题目的 | 第10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·实践意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究动态 | 第11-12页 |
| ·国内研究动态 | 第12页 |
| ·国内外研究动态评述 | 第12-13页 |
| ·研究思路和方法 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 国家助学贷款证券化的理论基础 | 第14-23页 |
| ·资产证券化简介 | 第14-15页 |
| ·广义资产证券化 | 第14页 |
| ·狭义资产证券化 | 第14-15页 |
| ·资产证券化的过程 | 第15页 |
| ·资产证券化标的资产的选择 | 第15-16页 |
| ·特殊目的机构(SPV)的建立 | 第16-17页 |
| ·信托形式 | 第16页 |
| ·公司形式 | 第16-17页 |
| ·有限合伙形式 | 第17页 |
| ·我国SPV 模式的选择 | 第17页 |
| ·资产证券化过程中的信用增级与评级 | 第17-20页 |
| ·信用增级 | 第17-19页 |
| ·信用评级 | 第19-20页 |
| ·我国助学贷款资产证券化可行性、必要性分析 | 第20-22页 |
| ·国家助学贷款资产证券化的可行性 | 第20-21页 |
| ·国家助学贷款资产证券化的必要性 | 第21-22页 |
| ·我国助学贷款资产证券化的一般过程 | 第22-23页 |
| 第三章 资产证券化定价方法分析 | 第23-33页 |
| ·债券的定价方法 | 第23-24页 |
| ·纯贴现债券定价法 | 第23页 |
| ·平息债券定价法 | 第23-24页 |
| ·金边债券定价法 | 第24页 |
| ·期权的定价方法 | 第24-27页 |
| ·二项式期权定价法 | 第24-26页 |
| ·Black-Scholes 定价法 | 第26-27页 |
| ·国际资产证券化证券的定价方法 | 第27-33页 |
| ·静态现金流折现定价模型 | 第27-28页 |
| ·期权调整利差法定价模型 | 第28-30页 |
| ·蒙特卡洛模拟模型 | 第30-31页 |
| ·利率二叉树模型 | 第31-33页 |
| 第四章 我国助学贷款提前偿付率的测量 | 第33-39页 |
| ·助学贷款支持证券的风险分析 | 第33-34页 |
| ·利率风险 | 第33页 |
| ·提前偿付风险 | 第33-34页 |
| ·违约风险 | 第34页 |
| ·助学贷款提前偿付率的测量 | 第34-39页 |
| ·生存分析方法 | 第34-36页 |
| ·利用生存分析来测量助学贷款提前偿付率 | 第36-39页 |
| 第五章 我国助学贷款支持证券定价研究 | 第39-43页 |
| ·助学贷款支持证券现金流分析 | 第39-40页 |
| ·助学贷款支持证券资产收益率的测量 | 第40-41页 |
| ·Vasicek 模型 | 第40页 |
| ·CIR 模型 | 第40-41页 |
| ·双因子CIR 模型 | 第41页 |
| ·助学贷款支持证券的定价 | 第41-43页 |
| 第六章 实施国家助学贷款资产证券化的政策与建议 | 第43-46页 |
| ·加强资产证券化有关的法规制度建设 | 第43-44页 |
| ·加强信用制度建设，完善助学贷款回收体系 | 第44-45页 |
| ·专业人才的培养 | 第45页 |
| ·政府必要的支持和鼓励 | 第45-46页 |
| 第七章 总结与分析 | 第46-48页 |
| ·总结 | 第46页 |
| ·不足与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简介 | 第53页 |
