| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 前言 | 第11-20页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外风险度量理论研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内风险度量理论研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究目的、内容 | 第16-19页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| ·创新与不足 | 第19-20页 |
| ·本文研究的主要创新 | 第19页 |
| ·本文研究尚存的不足 | 第19-20页 |
| 1 A 股市场风险的本质属性研究 | 第20-32页 |
| ·风险概念的界定 | 第20-23页 |
| ·关于风险概念的几种观点 | 第20-22页 |
| ·风险的特性 | 第22-23页 |
| ·风险的定义 | 第23页 |
| ·股票市场风险概念的界定 | 第23-27页 |
| ·股票及其投资过程 | 第23-25页 |
| ·股票市场风险的界定 | 第25-26页 |
| ·股票市场风险的分类 | 第26-27页 |
| ·影响股票市场风险的主要因素分析 | 第27-30页 |
| ·影响我国 A 股市场风险的主要因子 | 第27-29页 |
| ·各主要风险因子的性质 | 第29-30页 |
| ·我国 A 股市场风险的特点 | 第30-32页 |
| 2 证券市场主要风险度量指标的研究及评价 | 第32-42页 |
| ·证券市场主要风险度量理论介绍及评价 | 第32-38页 |
| ·随机优势选择模型理论介绍及评价 | 第32-33页 |
| ·Beta 值模型理论介绍及评价 | 第33-35页 |
| ·下偏矩(LPM_q) 度量模型的理论介绍及评价 | 第35-36页 |
| ·VaR 理论介绍及评价 | 第36-38页 |
| ·各体系风险度量指标的比较分析 | 第38-40页 |
| ·基于收益率方差类的风险度量理论的评析 | 第38-39页 |
| ·下偏矩类风险度量理论的评析 | 第39-40页 |
| ·各种风险度量理论所共同存在的主要问题 | 第40-42页 |
| 3 A 股市场风险度量指标体系构建 | 第42-60页 |
| ·风险度量指标研究所遵循的原则 | 第42-43页 |
| ·影响A 股市场风险度量指标设计的因素 | 第43-47页 |
| ·损失序列性质对风险度量指标的影响 | 第43-45页 |
| ·持有期内损失发生的频度对风险度量指标的影响 | 第45-46页 |
| ·大盘指数位置对于风险度量指标的影响 | 第46-47页 |
| ·长期因素与短期因素对风险度量指标的影响 | 第47页 |
| ·A 股市场风险度量指标的设计 | 第47-57页 |
| ·基于损失强度与分布的风险计量指标的设计 | 第47-50页 |
| ·考虑持有期内有效损失发生频率的风险度量指标的设计 | 第50-53页 |
| ·考虑A 股指数偏离率的风险度量指标的设计 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-60页 |
| 4 A 股风险度量指标与其他风险度量指标的实证比较 | 第60-77页 |
| ·基于A 股风险度量指标的风险度量 | 第60-72页 |
| ·A 股风险度量指标实证分析所采用的模型 | 第61页 |
| ·基于A 股风险度量指标的长期风险度量模型实证研究 | 第61-67页 |
| ·基于A 股风险度量指标的短期风险度量模型实证研究 | 第67-72页 |
| ·基于下偏矩（LPM_2）风险指标的风险度量 | 第72-75页 |
| ·下偏矩（LPM_2）风险度量指标实证分析所采用的模型 | 第72页 |
| ·基于下偏矩（LPM_2）理论的长期风险度量模型实证研究 | 第72-74页 |
| ·基于下偏矩（LPM_2）理论的短期风险度量模型实证研究 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 5 主要研究成果 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 个人简历 | 第82页 |
