次贷危机背景下我国市场流动性风险状况的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-26页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第22-23页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第23-25页 |
| ·创新与不足 | 第25-26页 |
| 1 次贷危机与流动性危机 | 第26-32页 |
| ·次贷危机概述：起因、现状及影响 | 第26-29页 |
| ·次贷危机的起因与现状 | 第26-27页 |
| ·次贷危机对世界经济的影响 | 第27-29页 |
| ·次贷危机与流动性风险 | 第29-32页 |
| 2 次贷危机背景下我国市场流动性风险状况分析 | 第32-50页 |
| ·次贷危机对我国经济的影响 | 第32-36页 |
| ·次贷危机背景下我国市场流动性状况 | 第36-42页 |
| ·我国市场流动性的基本态势 | 第36-39页 |
| ·我国市场流动性存在的风险隐患 | 第39-42页 |
| ·影响我国市场流动性的风险因素分析 | 第42-50页 |
| ·国际收支与外汇储备 | 第42-44页 |
| ·货币供应量 | 第44-45页 |
| ·银行内部流动性 | 第45-47页 |
| ·利率水平 | 第47-48页 |
| ·证券市场发展 | 第48-50页 |
| 3 基于VAR 模型的我国市场流动性状况实证分析 | 第50-68页 |
| ·变量选取与说明 | 第50页 |
| ·数据处理 | 第50-51页 |
| ·基于VAR 模型的我国市场流动性状况的实证分析 | 第51-68页 |
| ·ADF 平稳性检验 | 第52-56页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第56-59页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第59-61页 |
| ·我国市场流动性的VAR 模型的建立 | 第61-64页 |
| ·市场流动性VAR 模型的脉冲响应分析 | 第64-65页 |
| ·市场流动性VAR 模型的方差分解分析 | 第65-68页 |
| 4 应对市场流动性风险的建议 | 第68-73页 |
| ·应对市场流动性风险的总体策略 | 第68-69页 |
| ·应对市场流动性风险的具体策略 | 第69-73页 |
| ·调整国际收支平衡，加强外汇储备管理 | 第69-70页 |
| ·灵活使用货币政策，控制基础货币合理投放 | 第70页 |
| ·适度降低居民储蓄率 | 第70-71页 |
| ·鼓励资金“走出去”，拓宽资本流出渠道 | 第71页 |
| ·发展完善金融市场，拓宽投资渠道 | 第71-72页 |
| ·健全社会信用体系，改善金融生态 | 第72-73页 |
| 5 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 附录1 市场流动性相关变量原始数据表 | 第79-82页 |
| 附录2 LNEX 单位根检验结果 | 第82-83页 |
| 附录3 LND 单位根检验结果 | 第83-84页 |
| 附录4 LNED 单位根检验结果 | 第84-85页 |
| 附录5 LNSV 单位根检验结果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 个人简历 | 第87页 |
| 发表的学术论文 | 第87页 |
