中国商业银行信贷过程风险管理研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-39页 |
| ·研究背景 | 第19-22页 |
| ·研究的目的和意义 | 第22-23页 |
| ·相关理论 | 第23-28页 |
| ·国内外研究现状分析与综述 | 第28-37页 |
| ·国外研究现状 | 第28-32页 |
| ·国内研究现状 | 第32-36页 |
| ·国内外研究评述 | 第36-37页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第37-39页 |
| ·研究思路与内容 | 第37-38页 |
| ·研究方法 | 第38页 |
| ·技术路线 | 第38-39页 |
| 第2章 信贷过程风险管理现状与管理思想 | 第39-56页 |
| ·信贷风险的概念及种类 | 第39-40页 |
| ·信贷过程风险管理现状及存在问题 | 第40-44页 |
| ·商业银行信贷过程风险管理现状 | 第40-42页 |
| ·商业银行信贷过程风险管理问题 | 第42-44页 |
| ·信贷过程风险的表现与特征 | 第44-49页 |
| ·商业银行信贷过程风险的表现 | 第44-47页 |
| ·商业银行信贷过程风险的特征 | 第47-49页 |
| ·信贷过程风险管理的基本思想 | 第49-54页 |
| ·信贷过程风险管理的目标 | 第49-50页 |
| ·信贷过程风险管理的原则 | 第50-51页 |
| ·信贷过程风险管理的思想与框架 | 第51-53页 |
| ·信贷过程风险管理的内容及重点 | 第53-54页 |
| ·信贷过程的主要风险点 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第3章 商业银行信贷风险的识别和测度 | 第56-71页 |
| ·商业银行信贷风险的识别 | 第56-57页 |
| ·借款人的还款意愿 | 第56页 |
| ·借款人的经营管理 | 第56-57页 |
| ·借款人的财务状况 | 第57页 |
| ·基于Logit 的商业银行信贷风险测度 | 第57-64页 |
| ·理论基础 | 第57-58页 |
| ·效用模型的建立 | 第58-60页 |
| ·指标体系及贷款风险系数的确定 | 第60-62页 |
| ·信贷风险离散选择模型的建立 | 第62-63页 |
| ·信贷风险离散选择模型的参数估计 | 第63-64页 |
| ·基于神经网络的信贷风险量化 | 第64-67页 |
| ·Elman 神经网络模型状态空间 | 第64-65页 |
| ·基于Elman 神经网络的评级模型 | 第65-67页 |
| ·完善贷前调查与审批 | 第67-70页 |
| ·完善贷前调查 | 第67页 |
| ·优化贷款审批 | 第67-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第4章 商业银行信贷风险的动态预警 | 第71-88页 |
| ·信贷风险预警指标体系的构建 | 第71-74页 |
| ·预警指标的选取原则 | 第71-72页 |
| ·预警指标体系的构建 | 第72-73页 |
| ·指标选取的特点 | 第73-74页 |
| ·信贷风险预警综合指数的构建 | 第74-77页 |
| ·预警指标权重确定的步骤 | 第74-75页 |
| ·构建指标层级结构及判断矩阵 | 第75-76页 |
| ·信贷综合预警指数的构建 | 第76-77页 |
| ·建立动态灰色预警模型 | 第77-79页 |
| ·灰色预测理论使用原则 | 第78页 |
| ·GM (1,1) 模型的构建 | 第78-79页 |
| ·建立预警系统 | 第79-82页 |
| ·预警系统的建立 | 第79页 |
| ·预警系统的组成 | 第79-82页 |
| ·贷后风险管理的有关制度安排 | 第82-87页 |
| ·贷后检查制度 | 第83-84页 |
| ·风险分类制度 | 第84-86页 |
| ·风险预报制度 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第5章 商业银行不良资产风险管理研究 | 第88-100页 |
| ·商业银行不良资产评估研究 | 第88-94页 |
| ·假设清算法的适用范围及清偿顺序 | 第88-89页 |
| ·假设清算法的步骤 | 第89-90页 |
| ·各类资产和负债的评估原则及方法 | 第90-93页 |
| ·运用假设清算法的基本要求 | 第93-94页 |
| ·构建商业银行不良资产保全体系 | 第94-97页 |
| ·管理精细化 | 第94-95页 |
| ·构建专业化的催收处置体系 | 第95页 |
| ·创新资产处置方法 | 第95-97页 |
| ·构建完善的绩效评价体系 | 第97页 |
| ·加强成本控制 | 第97页 |
| ·不良资产增量风险的控制 | 第97-99页 |
| ·严控关联企业贷款 | 第97-98页 |
| ·企业信用等级评价 | 第98页 |
| ·积极开展中间业务 | 第98页 |
| ·补充法定代表人 | 第98页 |
| ·加强贷后管理 | 第98-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第6章 商业银行信贷风险防范和控制策略 | 第100-116页 |
| ·银行G2B 电子政务信息的完善策略 | 第100-101页 |
| ·G2B 电子政务信息需求 | 第100-101页 |
| ·路径选择 | 第101页 |
| ·资本准备和定价及证券化策略 | 第101-104页 |
| ·信贷资产的资本准备 | 第101-102页 |
| ·信贷资产的定价 | 第102-103页 |
| ·信贷资产证券化 | 第103-104页 |
| ·信贷风险的分散与转嫁策略 | 第104-113页 |
| ·投资组合理论与贷款分散化 | 第104页 |
| ·资产负债综合管理 | 第104-106页 |
| ·缺口管理 | 第106-108页 |
| ·采用衍生工具控制信贷风险 | 第108-113页 |
| ·商业银行信贷内部控制策略 | 第113-115页 |
| ·完善信贷风险评估体系 | 第113-114页 |
| ·营造良好控制环境 | 第114-115页 |
| ·集团客户信贷风险防范策略 | 第115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第7章 信贷过程风险管理实证研究 | 第116-144页 |
| ·案例背景 | 第116-117页 |
| ·商业银行贷前风险的识别和测度 | 第117-127页 |
| ·信贷风险预警分析 | 第127-133页 |
| ·不良资产管理实证剖析 | 第133-142页 |
| ·不良资产现状及存在的问题 | 第133-135页 |
| ·A 银行不良资产管理现状及问题 | 第135-137页 |
| ·A 银行不良资产管理策略选择 | 第137-139页 |
| ·以债务人为评估对象的案例分析 | 第139-142页 |
| ·本章小结 | 第142-144页 |
| 结论 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-155页 |
| 附录 | 第155-158页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第158-159页 |
| 致谢 | 第159页 |
