| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外有关研究综述 | 第12-21页 |
| ·本文的主要思路和创新 | 第21-23页 |
| 2 MARKOV链驱动波动性分析 | 第23-38页 |
| ·研究目的 | 第23-25页 |
| ·MS-GARCH模型的构建及算法实现 | 第25-29页 |
| ·对证券市场波动水平的实证分析 | 第29-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 3 MARKOV链驱动相关性的危机传染分析 | 第38-55页 |
| ·研究目的 | 第38-40页 |
| ·MIS-DCC模型的构建及算法 | 第40-44页 |
| ·对20年来证券市场关联水平的实证分析 | 第44-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 4 MARKOV链驱动波动性和相关性的危机传染分析 | 第55-68页 |
| ·研究目的 | 第55-57页 |
| ·MFIS-DCC模型的构建及算法 | 第57-59页 |
| ·对次贷危机、欧洲债务危机传染特征的实证分析 | 第59-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 5 双MARKOV链分别驱动波动性和相关性的危机传染分析 | 第68-85页 |
| ·研究目的 | 第68-70页 |
| ·DMIS-DCC模型的构建及算法 | 第70-74页 |
| ·对波动与相关组合特征及危机传染性的实证分析 | 第74-83页 |
| ·小结 | 第83-85页 |
| 6 关联结构变化、市场效率改进和危机传染 | 第85-100页 |
| ·研究目的 | 第85-88页 |
| ·设计思路及方法 | 第88-91页 |
| ·内、外部冲击引起关联结构变化的实证分析 | 第91-98页 |
| ·小结 | 第98-100页 |
| 7 结论与展望 | 第100-103页 |
| ·结论 | 第100-101页 |
| ·进一步研究的方向 | 第101-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-112页 |
| 附录 | 第112-114页 |