| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·课题背景 | 第9页 |
| ·研究课题的国内外现状 | 第9-11页 |
| ·价格限制的国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·最优保证金水平设计的国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·本课题研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第13-20页 |
| ·股指期货的概念 | 第13页 |
| ·股指期货的产生、发展与现状 | 第13-16页 |
| ·股指期货的产生 | 第13-14页 |
| ·股指期货的发展阶段 | 第14页 |
| ·全球股指期货市场现状 | 第14-16页 |
| ·股指期货的特性与作用 | 第16-17页 |
| ·股指期货的交易特征 | 第16页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货合约 | 第17-19页 |
| ·合约乘数与合约价值 | 第17-18页 |
| ·最小变动价位 | 第18页 |
| ·价格限制制度 | 第18页 |
| ·合约月份与交易时间 | 第18-19页 |
| ·持仓限额 | 第19页 |
| ·最后交易日和最后结算日 | 第19页 |
| ·结算方法与交割结算价 | 第19页 |
| ·保证金 | 第19-20页 |
| 第3章 台湾股指期货研究 | 第20-37页 |
| ·台湾股指期货市场的发展现状 | 第20-21页 |
| ·台湾期货市场的基本构成 | 第21页 |
| ·台湾股指期货和小型台指期货 | 第21-23页 |
| ·台湾加权指数期货 | 第21-22页 |
| ·小型台指期货 | 第22-23页 |
| ·台湾期货合约保证金设计 | 第23-25页 |
| ·风险价格系数法 | 第23-24页 |
| ·中国台湾期货合约实际保证金水平 | 第24-25页 |
| ·布伦南模型：期货合约价格限制 | 第25-28页 |
| ·现货和期货市场的价格限制 | 第26-28页 |
| ·期货和现货市场的总成本 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-35页 |
| ·数值分析 | 第28-31页 |
| ·现货市场中价格限制为 7% | 第31页 |
| ·现货和期货市场均设置 7%的价格限制 | 第31-32页 |
| ·灵敏度分析 | 第32-33页 |
| ·价格限制的冷却效应 | 第33-35页 |
| ·本文选择台湾地区作为研究对象的依据 | 第35-37页 |
| ·股指期货的推出是投资者为了规避风险而产生的必然要求 | 第35页 |
| ·台湾的整个资本市场大陆有很多相似的地方 | 第35-36页 |
| ·两个股票市场在监管制度和微观结构方面具有很多相似性 | 第36页 |
| ·文化层面的因素 | 第36-37页 |
| 第4章 大陆的股指期货研究 | 第37-45页 |
| ·大陆股指期货推出历程 | 第37页 |
| ·大陆推出股指期货面临的外部压力 | 第37-38页 |
| ·大陆推出股指期货的内在必要性 | 第38-39页 |
| ·稳定股市、活跃股市的需要 | 第38-39页 |
| ·为国内外金融机构提供更好金融服务的需要 | 第39页 |
| ·投资者规避市场风险的需要 | 第39页 |
| ·改进和完善大陆一级市场股票发行方式的需要 | 第39页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第39-43页 |
| ·合约分析 | 第40-43页 |
| ·合约注意事项 | 第43页 |
| ·中金所首个股指期货产品选择沪深300 指数作为标的指数的原因 | 第43-45页 |
| ·沪深300 指数市场覆盖率高，有利于防范指数操纵行为 | 第43-44页 |
| ·沪深300 指数行业分布相对均衡，能够较好的对抗特定行业的周期性波动 | 第44页 |
| ·沪深300 指数具有较强的市场代表性和较高的可投资性 | 第44-45页 |
| 第5章 台湾股指期货对大陆的借鉴 | 第45-50页 |
| ·大陆股指期货价格限制设计方案建议 | 第45-48页 |
| ·现货市场 | 第46-47页 |
| ·期货市场 | 第47-48页 |
| ·大陆保证金设计方案建议 | 第48-50页 |
| ·保证金设计基本理念 | 第48-49页 |
| ·保证金设计方案建议 | 第49-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
