零膨胀两部模型在贷款违约风险因素分析中的应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 贷款违约风险研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 零膨胀两部模型研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 简要评价 | 第18-19页 |
| 1.3 本文研究思路与结构安排 | 第19页 |
| 1.3.1 本文研究思路和主要内容 | 第19页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第19页 |
| 1.4 本文的研究创新 | 第19-21页 |
| 第2章 商业银行贷款违约风险相关概念 | 第21-27页 |
| 2.1 信用风险概念及特征 | 第21-22页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险概念 | 第21页 |
| 2.1.2 商业银行信用风险特征 | 第21-22页 |
| 2.2 个人信用风险及成因 | 第22-24页 |
| 2.2.1 个人信用风险的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 个人信用风险成因 | 第23-24页 |
| 2.3 信用卡违约风险现状分析 | 第24-27页 |
| 第3章 零膨胀两部模型的构建 | 第27-34页 |
| 3.1 零膨胀数据 | 第27页 |
| 3.2 两部模型的一般形式 | 第27-29页 |
| 3.3 Logit-Linear两部模型 | 第29-30页 |
| 3.4 两部模型的惩罚变量选择 | 第30-34页 |
| 3.4.1 惩罚变量选择 | 第30-31页 |
| 3.4.2 调整参数的选择 | 第31-32页 |
| 3.4.3 惩罚两部模型的求解 | 第32-34页 |
| 第4章 零膨胀下的贷款违约风险因素实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 数据说明 | 第34-37页 |
| 4.2 基于Lasso的变量选择 | 第37-38页 |
| 4.3 基于惩罚两部模型的实证分析 | 第38-43页 |
| 4.3.1 实证结果 | 第38-41页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 对比分析 | 第43-49页 |
| 4.4.1 基于主成分分析两部模型对比 | 第43-46页 |
| 4.4.2 忽略零膨胀特征的Linear模型对比 | 第46-47页 |
| 4.4.3 小结 | 第47-49页 |
| 第5章 商业银行贷款违约风险管理建议 | 第49-53页 |
| 5.1 加强商业银行内部违约风险管理建议 | 第49-51页 |
| 5.1.1 商业银行加强宏观经济关注度 | 第49页 |
| 5.1.2 商业银行建立信用评分机制 | 第49页 |
| 5.1.3 商业银行加强企业文化建设 | 第49-50页 |
| 5.1.4 商业银行加快信用卡业务创新 | 第50-51页 |
| 5.2 加强贷款违约风险外部社会环境建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 政府部门加强对贷款业务的监管 | 第51页 |
| 5.2.2 加强信用卡业务相关法律法规宣传 | 第51-52页 |
| 5.2.3 加强征信系统的使用 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
