| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-16页 |
| 第三节 研究方法与研究框架 | 第16-17页 |
| 第四节 研究的创新和不足 | 第17-18页 |
| 第二章 隐含流动性概念界定与理论模型 | 第18-28页 |
| 第一节 概念界定 | 第18-19页 |
| 第二节 期权定价模型 | 第19-22页 |
| 第三节 隐含流动性指标的求解 | 第22-28页 |
| 第三章 隐含流动性计算与实证分析 | 第28-44页 |
| 第一节 样本数据 | 第28-33页 |
| 第二节 无模型隐含波动率的预测性检验 | 第33-38页 |
| 第三节 隐含流动性指标IL的计算 | 第38-44页 |
| 第四章 隐含流动性指标预测作用验证 | 第44-53页 |
| 第一节 检验隐含流动性指标对未来实际发生流动性的预测作用 | 第44-46页 |
| 第二节 Fama-French三因子模型 | 第46-47页 |
| 第三节 基于三因子模型判断IL对50ETF未来收益率的预测作用 | 第47-53页 |
| 第五章 结论及展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |