A股市场涨跌停板制度效应的实证研究--以深圳A股市场为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 选题的意义及背景 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国内涨跌停板制度的理论成果 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外涨跌停板制度的理论成果 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第14-16页 |
| 1.4 本文主要工作及特色 | 第16-18页 |
| 第2章 涨跌停板制度的相关理论 | 第18-26页 |
| 2.1 证券市场价格稳定机制理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 价格稳定机制概述 | 第18页 |
| 2.1.2 具体价格稳定机制介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 涨跌停板制度的国际比较 | 第19-22页 |
| 2.3 我国涨跌停板制度的发展历程 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 涨跌停板制度对股市波动性影响的实证研究 | 第26-40页 |
| 3.1 波动性溢出效应的理论分析 | 第26页 |
| 3.2 检验方法 | 第26-30页 |
| 3.2.1 样本的选取 | 第27-28页 |
| 3.2.2 模型介绍 | 第28-30页 |
| 3.3 实证分析 | 第30-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 涨跌停板制度对股市价格延迟效应的实证研究 | 第40-50页 |
| 4.1 价格延迟效应的理论分析 | 第40页 |
| 4.2 检验方法 | 第40-44页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第40-43页 |
| 4.2.2 模型介绍 | 第43-44页 |
| 4.3 实证分析 | 第44-49页 |
| 4.3.1 参数定义 | 第44-45页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第45-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 涨跌停板制度对市场流动性影响的实证研究 | 第50-57页 |
| 5.1 流动性干扰效应的理论分析 | 第50页 |
| 5.2 检验方法 | 第50-52页 |
| 5.2.1 样本选择 | 第50-51页 |
| 5.2.2 模型介绍 | 第51-52页 |
| 5.3 实证研究 | 第52-56页 |
| 5.3.1 参数定义 | 第52-54页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第54-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第57-61页 |
| 6.1 总结 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
