光大证券自营业务“乌龙指”案例研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 图和附表清单 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 相关研究成果综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 1.4 解决的关键问题及经济或社会效益 | 第13-16页 |
| 1.4.1 解决的关键问题 | 第13页 |
| 1.4.2 经济或社会效益 | 第13-16页 |
| 2 光大证券“乌龙指”事件介绍 | 第16-20页 |
| 2.1 光大证券简介 | 第16页 |
| 2.2 光大证券自营业务“乌龙指”事件的进展 | 第16-20页 |
| 2.2.1 8.16事件概览 | 第16-18页 |
| 2.2.2 8.16事件后续进展 | 第18-20页 |
| 3 8.16 光大证券“乌龙指”事件暴露出的问题 | 第20-27页 |
| 3.1 光大证券自身的问题 | 第20-23页 |
| 3.1.1 交易系统运行机制存在缺陷 | 第20-21页 |
| 3.1.2 内控机制形同虚设 | 第21-22页 |
| 3.1.3 高管层严重失职 | 第22-23页 |
| 3.2 证交所监管力度不够 | 第23页 |
| 3.2.1 生成系统和预警系统待完善 | 第23页 |
| 3.2.2 处置错误交易规则待出台 | 第23页 |
| 3.3 证券市场制度短板 | 第23-27页 |
| 3.3.1 股指设计存在隐患 | 第23-24页 |
| 3.3.2 T+1交易制度有失公平 | 第24页 |
| 3.3.3 缺乏制度规范证券分析师言行 | 第24-25页 |
| 3.3.4 中小投资者维权困境 | 第25-27页 |
| 4 8.16 光大证券“乌龙指”事件的启示 | 第27-37页 |
| 4.1 对广大投资者的启示 | 第27-33页 |
| 4.1.1 理性看待股指变动 | 第27-28页 |
| 4.1.2 提高风险识别能力 | 第28页 |
| 4.1.3 合理运用避险手段 | 第28-29页 |
| 4.1.4 坚持价值投资 | 第29-33页 |
| 4.2 对中国证券市场的启示 | 第33-37页 |
| 4.2.1 规范量化投资 | 第33页 |
| 4.2.2 建立应对高频交易的熔断机制 | 第33-34页 |
| 4.2.3 健全针对重大突发事件的索赔机制 | 第34-35页 |
| 4.2.4 加强对我国证券市场的监管力度 | 第35-37页 |
| 5 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
