我国证券市场流动性风险衡量指标研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.2 选题目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.5 论文框架 | 第12-13页 |
| 第2章 证券市场流动性相关理论 | 第13-20页 |
| 2.1 金融资产流动性 | 第13页 |
| 2.2 股票流动性风险 | 第13-14页 |
| 2.3 开放式基金流动性风险 | 第14-16页 |
| 2.4 关于股票流动性风险的国内外研究 | 第16-18页 |
| 2.4.1 关于股票流动性风险的国外研究 | 第16-17页 |
| 2.4.2 关于股票流动性风险的国内研究 | 第17-18页 |
| 2.5 关于开放式基金流动性风险的国内外研究 | 第18-20页 |
| 2.5.1 关于开放式基金流动性风险的国外研究 | 第18页 |
| 2.5.2 关于开放式基金流动性风险的国内研究 | 第18-20页 |
| 第3章 股票流动性风险实证分析 | 第20-27页 |
| 3.1 股票流动性风险指标选取 | 第20-22页 |
| 3.1.1 流动性风险的传统度量方法及其局限性 | 第20-21页 |
| 3.1.2 流动性风险指标的构造原则 | 第21页 |
| 3.1.3 股票流动性风险衡量指标 | 第21-22页 |
| 3.2 公司规模、流通股比例、价值效应 | 第22-23页 |
| 3.3 数据说明 | 第23-24页 |
| 3.4 实证过程及结果 | 第24-27页 |
| 3.4.1 面板数据模型的构建 | 第24页 |
| 3.4.2 结果分析 | 第24-27页 |
| 第4章 股票型开放式基金流动性风险实证分析 | 第27-36页 |
| 4.1 股票型开放式基金流动性风险指标 | 第27-28页 |
| 4.2 样本选取及数据说明 | 第28-29页 |
| 4.3 开放式基金流动性风险面板数据模型 | 第29-30页 |
| 4.4 开放式基金流动性风险衡量与实证分析 | 第30-36页 |
| 第5章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 5.1 研究结论 | 第36页 |
| 5.2 本文创新点 | 第36-37页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
