具有残差风险的欧式期权定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的主要工作及篇章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 期权定价的预备知识 | 第13-28页 |
| 2.1 期权定价的基本原理 | 第13-16页 |
| 2.1.1 自融资策略 | 第13页 |
| 2.1.2 无套利市场 | 第13-16页 |
| 2.1.3 Delta 套期保值 | 第16页 |
| 2.1.4 期权的复制 | 第16页 |
| 2.2 傅里叶变换介绍 | 第16-22页 |
| 2.2.1 Fourier 积分及变换的定义 | 第16-18页 |
| 2.2.2 Fourier 变换的性质 | 第18-22页 |
| 2.3 随机过程的相关知识 | 第22-23页 |
| 2.4 伊藤积分与伊藤公式 | 第23-27页 |
| 2.4.1 伊藤积分的定义及性质 | 第23-24页 |
| 2.4.2 伊藤公式 | 第24-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 经典欧式期权定价 | 第28-34页 |
| 3.1 经典欧式期权定价的模型假设条件 | 第28-29页 |
| 3.2 经典 B-S 公式的推导（见[26]） | 第29-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 带三阶矩残差风险的欧式期权定价 | 第34-46页 |
| 4.1 模型的假设 | 第34页 |
| 4.2 带三阶矩残差风险欧式期权定价模型的推导 | 第34-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 实证分析 | 第46-50页 |
| 5.1 数值分析数据的来源 | 第46页 |
| 5.2 新的期权定价公式与经典期权定价公式的比较 | 第46-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第56页 |
