| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 商业银行理财产品定价分析的背景和目的 | 第8-9页 |
| 1.2 商业银行理财产品定价分析的重要意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-15页 |
| 第2章 商业银行理财产品发展与分类 | 第15-26页 |
| 2.1 商业银行理财产品推出的背景和意义 | 第15-17页 |
| 2.1.1 商业银行理财产品推出的背景 | 第15-16页 |
| 2.1.2 商业银行理财产品产生的意义 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行理财产品的发展历程及现状 | 第17-22页 |
| 2.2.1 商业银行理财产品的发展历程 | 第17-20页 |
| 2.2.2 商业银行理财产品现状 | 第20-22页 |
| 2.3 商业银行理财产品分类 | 第22-26页 |
| 2.3.1 根据理财产品期限结构分类 | 第22-23页 |
| 2.3.2 根据理财产品主要风险分类 | 第23-24页 |
| 2.3.3 根据理财产品投资对象分类 | 第24-26页 |
| 第3章 商业银行理财产品定价模型的理论依据与影响因素 | 第26-29页 |
| 3.1 商业银行理财产品定价模型的理论依据 | 第26页 |
| 3.2 影响因素指标选取原则 | 第26-27页 |
| 3.3 商业银行理财产品收益率的影响因素分析 | 第27-29页 |
| 3.3.1 理财产品投资期限 | 第27页 |
| 3.3.2 Shibor | 第27页 |
| 3.3.3 资产池内的资产结构 | 第27-28页 |
| 3.3.4 理财产品发行银行 | 第28-29页 |
| 第4章 商业银行理财产品定价模型分析 | 第29-46页 |
| 4.1 商业银行理财产品定价模型数据选取 | 第29页 |
| 4.2 商业银行理财产品定价模型方法 | 第29-31页 |
| 4.3 商业银行理财产品定价与投资期限 | 第31-33页 |
| 4.4 商业银行理财产品理论定价与 Shibor | 第33-39页 |
| 4.4.1 投资期限 1-3 个月理财产品与 1 个月 Shibor 平均 | 第33-34页 |
| 4.4.2 投资期限 3-6 个月理财产品与 3 个月 Shibor 平均 | 第34-36页 |
| 4.4.3 投资期限 6-12 个月理财产品与 6 个月 Shibor 平均 | 第36-37页 |
| 4.4.4 投资期限 1 年以上理财产品与 1 年 Shibor 平均 | 第37-39页 |
| 4.5 商业银行理财产品理论定价与资产池内的资产结构 | 第39-41页 |
| 4.6 商业银行理财产品理论定价与发行银行 | 第41-42页 |
| 4.7 商业银行理财产品预期收益率定价多元线性回归模型 | 第42-46页 |
| 4.7.1 商业银行理财产品多元线性回归定价模型 | 第42-43页 |
| 4.7.2 经济学角度检验多元线性回归模型系数 | 第43-44页 |
| 4.7.3 统计学角度检验多元线性回归模型系数 | 第44页 |
| 4.7.4 小结 | 第44-46页 |
| 第5章 商业银行理财产品发展方向及给金融体系带来潜在风险 | 第46-52页 |
| 5.1 商业银行理财产品给金融体系带来的潜在风险 | 第46-50页 |
| 5.1.1 银行理财产品的流动性风险 | 第46-48页 |
| 5.1.2 银行理财产品与影子银行风险 | 第48-50页 |
| 5.1.3 银行互投理财产品风险 | 第50页 |
| 5.2 商业银行理财产品未来发展方向 | 第50-52页 |
| 5.2.1 加强流动性风险管理 | 第50-51页 |
| 5.2.2 实施理财产品与所投资的非标准化债券资产一一对应 | 第51页 |
| 5.2.3 加强市场风险管理 | 第51-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57-59页 |
