我国股票市场日历效应的研究--基于上海市场的实证
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第12-14页 |
| 2 国内外文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 周历效应 | 第14-16页 |
| 2.1.2 月历效应 | 第16-18页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 周历效应 | 第18-20页 |
| 2.2.2 月历效应 | 第20-21页 |
| 2.3 研究现状评述 | 第21-23页 |
| 3 有效市场假说与日历效应 | 第23-27页 |
| 3.1 有效市场假说 | 第23-24页 |
| 3.2 日历效应的产生与有效市场假说的缺陷 | 第24-25页 |
| 3.3 传统金融学和行为金融学对市场异象的解释 | 第25-27页 |
| 4 数据选择与研究方法 | 第27-31页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第27页 |
| 4.2 研究模型与研究方法 | 第27-31页 |
| 4.2.1 周末效应与收益率形成机制的检验模型 | 第27-29页 |
| 4.2.2 邹至庄检验 | 第29-31页 |
| 5 日历效应的实证分析 | 第31-51页 |
| 5.1 周历效应的实证分析 | 第31-34页 |
| 5.1.1 周内效应 | 第31-32页 |
| 5.1.2 周末效应 | 第32-34页 |
| 5.2 月历效应的实证分析 | 第34-47页 |
| 5.2.1 月份效应 | 第34-38页 |
| 5.2.2 月交替效应 | 第38-47页 |
| 5.3 实证结果的总结及解释 | 第47-51页 |
| 5.3.1 实证结果总结 | 第47-48页 |
| 5.3.2 实证结果的解释 | 第48-51页 |
| 6 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第51页 |
| 6.2 投资建议 | 第51-52页 |
| 6.3 政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
