中国债券与股票市场间收益波动非对称研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·论文研究的理论意义 | 第11-12页 |
| ·论文研究的现实背景 | 第12-13页 |
| ·论文的研究目的 | 第13-14页 |
| ·论文研究方法、研究思路及结构安排 | 第14-15页 |
| ·论文的研究方法 | 第14页 |
| ·论文的研究思路及结构安排 | 第14-15页 |
| ·课题的创新性 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| ·波动非对称性研究 | 第17-18页 |
| ·股票市场和债券市场相关性研究 | 第18-19页 |
| ·模型经济价值的研究 | 第19-20页 |
| ·国内外研究评述 | 第20-22页 |
| 第3章 研究方法及研究假设 | 第22-30页 |
| ·多元GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·多元GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·非对称多元GARCH模型 | 第23-24页 |
| ·研究假设 | 第24-28页 |
| ·方差非对称效应的假设 | 第25页 |
| ·协方差非对称效应的假设 | 第25-28页 |
| ·模型检验方法 | 第28-30页 |
| ·似然比检验 | 第28页 |
| ·模型的经济价值检验 | 第28-30页 |
| 第4章 统计分析与实证检验 | 第30-39页 |
| ·数据的选取及基本统计特征 | 第30-31页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·基本统计特征 | 第30-31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-39页 |
| ·波动非对称性检验 | 第32-33页 |
| ·不同模型估计参数比较分析 | 第33-39页 |
| 第五章 模型检验及选择 | 第39-43页 |
| ·模型的似然比检验 | 第39-40页 |
| ·基于投资组合的经济价值的检验 | 第40-42页 |
| ·模型最优选择问题 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第50-51页 |
