| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 表格目录 | 第13-14页 |
| 插图目录 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 问题提出与研究方法 | 第18-20页 |
| 1.2.1 问题提出 | 第18-19页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3 论文结构与研究内容 | 第20-22页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第22-25页 |
| 第二章 文献综述及基础理论 | 第25-47页 |
| 2.1 研究现状 | 第25-36页 |
| 2.1.1 以均值-方差模型为基础的投资组合选择模型 | 第25-28页 |
| 2.1.2 在线投资组合选择问题研究 | 第28-36页 |
| 2.2 证券价格波动异象 | 第36-40页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第36-37页 |
| 2.2.2 有效市场假说存在的问题 | 第37-38页 |
| 2.2.3 动量（惯性）效应、反转效应及其对应策略 | 第38-39页 |
| 2.2.4 反转效应及非对称的均值回归 | 第39-40页 |
| 2.3 在线技术与 PA 算法 | 第40-44页 |
| 2.3.1 机器学习 | 第40-41页 |
| 2.3.2 感知器(Perceptron)算法和被动主动（Passive-aggressive,PA）算法 | 第41-44页 |
| 2.4 研究问题的假设和算法流程 | 第44-46页 |
| 2.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第三章 基于统计关系的在线投资组合策略及算法 | 第47-63页 |
| 3.1 基于反转特征的启发式算法 | 第47-51页 |
| 3.1.1 相关记法和定义 | 第48-50页 |
| 3.1.2 基于统计关系的 Anticor 算法 | 第50-51页 |
| 3.2 基于反转特征和动量特征的投资组合策略研究 | 第51-54页 |
| 3.2.1 基于相关程度的权重转移 | 第52-53页 |
| 3.2.2 基于动量特征的权重转移 | 第53-54页 |
| 3.2.3 OLCMR 算法和在线投资组合策略研究 | 第54页 |
| 3.3 数值实验与结果分析 | 第54-62页 |
| 3.3.1 实验数据 | 第55-57页 |
| 3.3.2 无交易费时的窗口分析与收益比较 | 第57-60页 |
| 3.3.4 带有交易费用的在线投资组合收益分析 | 第60-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第四章 基于均值回归的反转在线投资组合策略及算法 | 第63-88页 |
| 4.1 基于非对称均值回归的投资组合模型与 PACS 算法 | 第63-77页 |
| 4.1.1 多分段损失函数 | 第64-68页 |
| 4.1.2 允许卖空情形下投资组合优化模型及算法 | 第68-77页 |
| 4.2 不允许卖空情形下投资组合策略研究 | 第77-80页 |
| 4.3 数值实验与结果分析 | 第80-87页 |
| 4.3.1 实验数据 | 第80-81页 |
| 4.3.2 无交易费用时在线投资组合收益分析 | 第81-83页 |
| 4.3.3 无交易费用时参数对算法的影响 | 第83-85页 |
| 4.3.4 交易费用与算法复杂度分析 | 第85-87页 |
| 4.4 本章小结 | 第87-88页 |
| 第五章 基于加权移动平均的反转在线投资组合策略及算法 | 第88-111页 |
| 5.1 基于加权移动平均的相对价格 | 第88-91页 |
| 5.1.1 加权移动平均权重 | 第88-90页 |
| 5.1.2 滚动窗口下的平均价格 | 第90-91页 |
| 5.2 基于加权移动平均的投资组合优化模型与 WMAMR/CS 算法 | 第91-96页 |
| 5.3 基于预测的投资组合优化模型与 PWMAMR/CS 算法 | 第96-99页 |
| 5.4 数值实验与结果分析 | 第99-109页 |
| 5.4.1 WMAMR 算法与 WMACS 算法之比较 | 第101-106页 |
| 5.4.2 PWMAMR 算法与 OLMAR 算法之比较 | 第106-109页 |
| 5.5 本章小结 | 第109-111页 |
| 第六章 基于动量效应的在线组合投资策略及算法 | 第111-123页 |
| 6.1 基于动量效应的损失函数 | 第111-112页 |
| 6.2 基于动量效应的投资组合模型与 PAMS 算法 | 第112-116页 |
| 6.3 数值实验与结果分析 | 第116-121页 |
| 6.3.1 实验数据 | 第116-117页 |
| 6.3.2 无交易费用时在线投资组合策略收益分析 | 第117-118页 |
| 6.3.3 无交易费用时参数的灵敏度分析 | 第118-121页 |
| 6.3.4 交易费用与算法复杂度分析 | 第121页 |
| 6.4 本章小结 | 第121-123页 |
| 结论 | 第123-126页 |
| 参考文献 | 第126-137页 |
| 附录 | 第137-157页 |
| 附录 1 第四章热度图 | 第137-149页 |
| 附录 2 第六章热度图 | 第149-155页 |
| 附录 3 国内数据投资组合证券名称及代码 | 第155-157页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第157-159页 |
| 致谢 | 第159-161页 |
| 附件 | 第161页 |
