| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 目录 | 第4-5页 |
| 第—章 引言 | 第5页 |
| 第二章 利率的相关理论 | 第5-14页 |
| 第一节 利率市场简介 | 第5-7页 |
| 第二节 利率期限结构 | 第7-11页 |
| (一) 传统的利率期限结构定性理论 | 第7-9页 |
| (二) 收益率曲线的估计 | 第9-11页 |
| 第三节 零息债券的风险中性定价方法 | 第11-14页 |
| 第三章 短期利率模型概述 | 第14-27页 |
| 第一节 模型应当具有的性质 | 第14-15页 |
| 第二节 单因子短期利率模型 | 第15-22页 |
| (一) Rendleman和Bartter模型 | 第15页 |
| (二) 均值回归模型 | 第15-22页 |
| 第三节 套利模型 | 第22-27页 |
| (一) 模型简介 | 第22-23页 |
| (二) 用期限利率结构拟合Hull-White模型 | 第23-27页 |
| 第四章 短期利率模型的参数估计和实证分析 | 第27-31页 |
| 第一节 Vasicek模型的参数估计 | 第27-28页 |
| 第二节 CIR模型的参数估计 | 第28-30页 |
| 第三节 指数Vasicek模型的参数估计 | 第30-31页 |
| 第四节 结论 | 第31页 |
| 第五章 关于折现因子的一些探讨 | 第31-33页 |
| 第六章 后续研究建议 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |