| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号对照表 | 第10-11页 |
| 缩略语对照表 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 1.3 研究内容 | 第20-22页 |
| 第二章 系统性风险溢出效应及Co Va R模型理论基础 | 第22-32页 |
| 2.1 系统性风险理论基础 | 第22-26页 |
| 2.2 风险溢出理论基础 | 第26-27页 |
| 2.3 基于分位数回归的Co Va R模型理论基础 | 第27-32页 |
| 第三章 基于CoVaR的银行系统性风险溢出效应实证研究 | 第32-54页 |
| 3.1 研究对象选择 | 第32-33页 |
| 3.2 实证研究过程 | 第33-46页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第33页 |
| 3.2.2 银行股指及收益率的计算 | 第33-35页 |
| 3.2.3 银行收益率序列描述性统计分析 | 第35页 |
| 3.2.4 各银行与银行整体双向风险溢出效应计算 | 第35-46页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第46-54页 |
| 3.3.1 各银行无条件风险价值与条件风险价值比较 | 第46-48页 |
| 3.3.2 各银行系统性风险溢出效应比较 | 第48-49页 |
| 3.3.3 国有银行与股份制银行风险溢出效应的差异 | 第49-51页 |
| 3.3.4 股份制银行与城市银行风险溢出效应的差异 | 第51页 |
| 3.3.5 国有银行与城市银行风险溢出效应的差异 | 第51页 |
| 3.3.6 上市商业银行与其它商业银行相关性 | 第51-54页 |
| 第四章 政策建议 | 第54-58页 |
| 4.1 提高银行自身抗风险水平 | 第54页 |
| 4.2 建立银行系统性风险测量制度 | 第54-55页 |
| 4.3 预防商业银行混业风险 | 第55页 |
| 4.4 调整银行监管重心 | 第55-56页 |
| 4.5 搭建银行资本防护提 | 第56-57页 |
| 4.6 汲取国际处理系统性风险的经验 | 第57-58页 |
| 第五章 结论及展望 | 第58-62页 |
| 5.1 研究结论 | 第58-60页 |
| 5.1.1 Co Va R模型比Va R模型更有效 | 第58页 |
| 5.1.2 城市商业银行快速发展促进其系统性风险增加 | 第58-59页 |
| 5.1.3 银行规模对风险溢出效应存在显著影响 | 第59页 |
| 5.1.4 银行风险控制力不完全影响其风险溢出效应 | 第59-60页 |
| 5.2 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 作者简介 | 第66-67页 |
