| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-23页 |
| 0.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第11-20页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 0.2.3 国内外综合评述 | 第19-20页 |
| 0.3 论文的研究思路、方法和技术路线 | 第20-21页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第20页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第20-21页 |
| 0.3.3 论文的技术路线图 | 第21页 |
| 0.4 论文的创新性贡献 | 第21-23页 |
| 1 相关概念梳理与主要理论概述 | 第23-30页 |
| 1.1 相关概念梳理 | 第23-25页 |
| 1.1.1 股票价格 | 第23页 |
| 1.1.2 开放式基金 | 第23-24页 |
| 1.1.3 基金投资风格 | 第24页 |
| 1.1.4 投资风格漂移 | 第24-25页 |
| 1.2 基本理论概述 | 第25-27页 |
| 1.2.1 有效市场假说 | 第25-26页 |
| 1.2.2 分形市场假说 | 第26页 |
| 1.2.3 信息不对称理论 | 第26-27页 |
| 1.3 股价波动对开放式基金投资风格漂移冲击的机理分析 | 第27-30页 |
| 1.3.1 股价波动对开放式基金投资组合的影响 | 第27-28页 |
| 1.3.2 股价波动对开放式基金投资行为的影响 | 第28页 |
| 1.3.3 股价波动对开放式基金委托代理关系的影响 | 第28-30页 |
| 2 开放式基金市场发展现状分析 | 第30-43页 |
| 2.1 基金市场的发展历程 | 第30-35页 |
| 2.1.1 基金市场的历史沿革 | 第30-31页 |
| 2.1.2 我国基金市场的历史演进 | 第31-34页 |
| 2.1.3 开放式基金市场的诞生与发展 | 第34-35页 |
| 2.2 国际主要开放式基金市场发展状况分析 | 第35-38页 |
| 2.2.1 开放式基金在欧洲 | 第35-37页 |
| 2.2.2 开放式基金在美国 | 第37页 |
| 2.2.3 开放式基金在日本 | 第37-38页 |
| 2.3 中国开放式基金市场发展状况分析 | 第38-42页 |
| 2.3.1 中国开放式基金数量现状 | 第39-40页 |
| 2.3.2 中国开放式基金规模现状 | 第40-41页 |
| 2.3.3 中国开放式基金上市成交现状 | 第41-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 3 数据的统计特征分析与计量经济学检验 | 第43-58页 |
| 3.1 样本选择与数据收集 | 第43-45页 |
| 3.1.1 研究样本 | 第43页 |
| 3.1.2 基金数据的收集与处理 | 第43-44页 |
| 3.1.3 风格资产指数的选取与数据处理 | 第44-45页 |
| 3.2 数据的描述性统计分析 | 第45-53页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第45-50页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第50-53页 |
| 3.3 风格资产收益分形特征分析 | 第53-57页 |
| 3.3.1 R/S分析法概述 | 第53页 |
| 3.3.2 Hurst指数的估算 | 第53-54页 |
| 3.3.3 风格资产收益分形特征分析 | 第54-57页 |
| 3.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 4 我国开放式基金投资风格漂移指数测算分析 | 第58-66页 |
| 4.1 开放式基金投资风格漂移维数的确定 | 第58-59页 |
| 4.1.1 分形特征的刻画 | 第58页 |
| 4.1.2 弹性分形维数的测算方法 | 第58-59页 |
| 4.1.3 盒子分形维数的测算方法 | 第59页 |
| 4.2 开放式基金投资风格漂移指数的模型构建 | 第59页 |
| 4.3 我国开放式基金投资风格漂移指数测算 | 第59-65页 |
| 4.3.1 我国开放式基金投资风格漂移的样本选取与数据处理 | 第59-60页 |
| 4.3.2 我国开放式基金投资风格漂移的静态指数测算与分析 | 第60-62页 |
| 4.3.3 我国开放式基金投资风格漂移的动态指数测算与分析 | 第62-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 5 国际股价波动对我国开放式基金投资风格漂移冲击效应分析 | 第66-80页 |
| 5.1 国际主要股票价格波动性分析 | 第66-70页 |
| 5.1.1 国际主要股指介绍 | 第66-67页 |
| 5.1.2 变量选取与数据检验 | 第67-68页 |
| 5.1.3 国际主要股价波动性分析 | 第68-70页 |
| 5.2 国际股价波动对DIIS冲击效应模型构建 | 第70页 |
| 5.3 国际股价波动对DIIS冲击效应的测度分析 | 第70-79页 |
| 5.3.1 国际股指对DIIS脉冲响应分析 | 第70-74页 |
| 5.3.2 国内股指对DIIS脉冲响应分析 | 第74-76页 |
| 5.3.3 国内外股指对DIIS脉冲响应对比分析 | 第76-77页 |
| 5.3.4 国际股价波动对我国开放式基金DIIS的方差分解 | 第77-79页 |
| 5.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 6 全文总结和研究展望 | 第80-82页 |
| 6.1 全文总结 | 第80-81页 |
| 6.2 研究展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 个人简历 | 第87页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第87-88页 |
| 附录 | 第88-110页 |
| 附录1-1：本文266只开放式基金样本资料 | 第88-101页 |
| 附录1-2：计算盒子分形维的MATLAB编程 | 第101-103页 |
| 附录1-3：我国开放式基金收益序列盒子分形维数计算结果 | 第103-110页 |
