| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第16-18页 |
| 1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 宏观经济对沪港股市影响的理论研究 | 第19-25页 |
| 2.1 宏观经济对股市影响的理论研究 | 第19-21页 |
| 2.2 沪港两地股市的相互作用机理研究 | 第21-25页 |
| 2.2.1 中国内地股市发展概述 | 第21页 |
| 2.2.2 香港地区股市发展概述 | 第21-22页 |
| 2.2.3 中国内地和香港地区经济贸易联系 | 第22-23页 |
| 2.2.4 在香港上市的内地企业分析 | 第23页 |
| 2.2.5 沪港两地股市的联动作用机理 | 第23-25页 |
| 第3章 宏观经济对沪港两地股市的影响 | 第25-33页 |
| 3.1 贝叶斯推论及BVAR模型基本原理 | 第25-27页 |
| 3.2 数据选择 | 第27页 |
| 3.3 数据的初步处理 | 第27-29页 |
| 3.3.1 数据描述及变量处理 | 第27-29页 |
| 3.3.2 变量的单位根检验 | 第29页 |
| 3.4 我国宏观经济与沪股BVAR模型 | 第29-30页 |
| 3.5 我国宏观经济与港股BVAR模型 | 第30-31页 |
| 3.6 BVAR模型预测与分析 | 第31-32页 |
| 3.7 沪港两地股市的联动作用 | 第32页 |
| 3.8 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 通货膨胀对沪港两地股市的非线性动态影响 | 第33-40页 |
| 4.1 宏观经济中通货膨胀对沪港两地股市的动态影响 | 第33页 |
| 4.2 马尔科夫贝叶斯向量自回归模型基本原理 | 第33-34页 |
| 4.3 GIBBS抽样设计 | 第34-36页 |
| 4.4 实证分析 | 第36-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 政策建议 | 第40-44页 |
| 5.1 正确控制通货膨胀的风险 | 第40-41页 |
| 5.2 防范金融风险的传递 | 第41-42页 |
| 5.3 促进股市与经济协调发展 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 附录B 攻读硕士期间参与的课题项目 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |