| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.3 论文思路与主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 套利交易 | 第18-21页 |
| 2.1 套利交易的基本概念 | 第18页 |
| 2.2 套利交易的主要类型 | 第18-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 股指期货风格分析 | 第21-27页 |
| 3.1 股指期货合约概述 | 第21-22页 |
| 3.2 股指期货风格分析 | 第22-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 基于行业因子的股指期货跨品种套利可行性分析 | 第27-34页 |
| 4.1 沪深300指数、上证50指数和中证500指数走势相关性分析 | 第27-29页 |
| 4.2 上证50指数和中证500指数价差分析 | 第29-31页 |
| 4.3 行业因子和指数相对强弱的相关性分析 | 第31-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 基于行业因子的股指期货跨品种套利量化模型的实证研究 | 第34-45页 |
| 5.1 数据选择 | 第34页 |
| 5.2 数据标准化 | 第34-35页 |
| 5.3 logistic回归概述 | 第35-37页 |
| 5.4 模型构建 | 第37-39页 |
| 5.5 模型结果与分析 | 第39-44页 |
| 5.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第六章 基于行业因子的股指期货跨品种套利量化模型与跨品种套利经典策略的比较 | 第45-50页 |
| 6.1 基于均值回复的股指期货跨品种套利策略 | 第45-46页 |
| 6.2 基于趋势的股指期货跨品种套利策略 | 第46-47页 |
| 6.3 基于行业因子的股指期货跨品种套利模型与跨品种套利经典策略的比较 | 第47-48页 |
| 6.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第七章 结论 | 第50-52页 |
| 7.1 本文的主要研究成果 | 第50-51页 |
| 7.2 本文的创新之处 | 第51页 |
| 7.3 下一步的工作方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
