| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 股市投资分析方法与高频交易简介 | 第18-26页 |
| 2.1 股市投资分析方法简介 | 第18-20页 |
| 2.1.1 基本面分析 | 第18页 |
| 2.1.2 技术分析 | 第18-20页 |
| 2.1.3 演化分析 | 第20页 |
| 2.2 高频交易简介 | 第20-26页 |
| 2.2.1 高频交易相关知识 | 第20-22页 |
| 2.2.2 高频交易的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.3 高频交易系统基本特征 | 第23-24页 |
| 2.2.4 高频交易主流策略 | 第24-26页 |
| 第3章 A股市场使用高频交易存在的问题分析 | 第26-33页 |
| 3.1 高频交易在国内外市场上的使用情况 | 第26-29页 |
| 3.1.1 高频交易境外使用情况 | 第26页 |
| 3.1.2 高频交易国内使用情况 | 第26-27页 |
| 3.1.3 高频交易使用中存在的争议 | 第27-28页 |
| 3.1.4 高频交易的积极作用 | 第28-29页 |
| 3.2 A股市场使用高频交易存在的问题 | 第29-31页 |
| 3.2.1 A股市场现行制度对高频交易的限制 | 第29-30页 |
| 3.2.2 A股市场现行技术对高频交易的限制 | 第30-31页 |
| 3.3 A股市场的解决方案——次高频交易的提出 | 第31-33页 |
| 3.3.1 次高频交易提出的背景 | 第31页 |
| 3.3.2 次高频交易的概念 | 第31-33页 |
| 第4章 A股市场次高频交易的制度和技术可行性分析 | 第33-39页 |
| 4.1 A股市场次高频交易的制度可行性分析 | 第33-36页 |
| 4.1.1 A股市场交易规则可行性分析 | 第33-35页 |
| 4.1.2 A股市场交易成本可行性分析 | 第35-36页 |
| 4.2 A股市场次高频交易的技术可行性分析 | 第36-39页 |
| 4.2.1 A股市场获取交易行情的技术分析 | 第36-37页 |
| 4.2.2 A股市场交易接口技术分析 | 第37-39页 |
| 第5章 A股市场次高频交易的收益可行性分析 | 第39-53页 |
| 5.1 次高频交易程序设计 | 第39-41页 |
| 5.1.1 次高频交易系统软件设计 | 第39-40页 |
| 5.1.2 次高频交易策略程序开发 | 第40-41页 |
| 5.2 A股市场次高频交易收益分析 | 第41-53页 |
| 5.2.1 数据准备 | 第41-45页 |
| 5.2.2 研究条件假设 | 第45页 |
| 5.2.3 收益结果分析 | 第45-53页 |
| 第6章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-72页 |
| 附录1 次高频交易策略实现类DayTradingStrategy源程序 | 第59-72页 |