| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献回顾 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第15页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第15-17页 |
| 第2章 银行系统性风险定性分析 | 第17-24页 |
| 2.1 银行系统性风险概念的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 银行系统性风险的特征 | 第18-20页 |
| 2.2.1 广谱性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 外部溢出性 | 第19页 |
| 2.2.3 风险和收益不对称性 | 第19页 |
| 2.2.4 风险放大性 | 第19-20页 |
| 2.2.5 合成谬误 | 第20页 |
| 2.3 银行系统性风险的形成机理 | 第20-24页 |
| 2.3.1 金融脆弱性 | 第20-21页 |
| 2.3.2 债务—通货紧缩的债务危机 | 第21页 |
| 2.3.3 货币主义的金融危机 | 第21-22页 |
| 2.3.4 银行挤提模型 | 第22-24页 |
| 第3章 我国商业银行系统性风险的测度 | 第24-44页 |
| 3.1 商业银行系统性风险的测度 | 第24-25页 |
| 3.2 样本选择与数据处理 | 第25-26页 |
| 3.3 基于GARCH-COVAR法的商业银行系统性风险测度 | 第26-41页 |
| 3.3.1 GARCH模型的建立 | 第27-36页 |
| 3.3.2 VaR的测算 | 第36-37页 |
| 3.3.3 CoVaR的测算 | 第37-39页 |
| 3.3.4 ΔDCoVaR的测算 | 第39-40页 |
| 3.3.5 系统性风险贡献度测算结果 | 第40-41页 |
| 3.4 实证研究结论及分析 | 第41-44页 |
| 第4章 防范系统性风险的政策建议 | 第44-47页 |
| 4.1 加强外部监管 | 第44-45页 |
| 4.2 加强银行内部公司治理 | 第45页 |
| 4.3 加强国际间合作与交流 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |