| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 一、绪论 | 第13-20页 |
| (一) 研究背景及研究意义 | 第13-15页 |
| 1. 研究背景 | 第13-14页 |
| 2. 研究意义 | 第14-15页 |
| (二) 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 1. 投资者关注度量指标相关文献 | 第15-16页 |
| 2. 投资者关注与股票市场表现的相关文献 | 第16页 |
| 3. 基于互联网的投资者关注与股票市场表现的相关文献 | 第16-18页 |
| 4. 文献评述 | 第18页 |
| (三) 研究思路与研究框架 | 第18-19页 |
| 1. 研究思路 | 第18页 |
| 2. 研究框架 | 第18-19页 |
| (四) 主要创新点 | 第19-20页 |
| 二、投资者关注的理论基础 | 第20-25页 |
| (一) 有限理性理论 | 第20页 |
| (二) 注意力理论 | 第20-22页 |
| 1. 选择性注意理论 | 第20-21页 |
| 2. 分配性注意理论 | 第21-22页 |
| (三) 投资者关注的影响因素理论 | 第22-25页 |
| 1. 客观主体外在特征 | 第22页 |
| 2. 主观个体心理因素 | 第22-23页 |
| 3. 关注的环境因素 | 第23-25页 |
| 三、投资者关注与股市表现的相关理论分析及研究假设 | 第25-30页 |
| (一) 百度指数与投资者关注相关性分析 | 第25-26页 |
| (二) 投资者关注对股市表现的影响分析及假设 | 第26-30页 |
| 1. 关注对投资者行为的作用机制分析 | 第26-28页 |
| 2. 投资者关注对股票市场流动性影响分析及假设 | 第28-29页 |
| 3. 投资者关注对股票收益的影响分析及假设 | 第29-30页 |
| 四、投资者关注与我国A股市场表现的相关实证研究 | 第30-45页 |
| (一) 样本设计和变量选择 | 第30-34页 |
| 1. 样本设计 | 第30页 |
| 2. 变量选择 | 第30-34页 |
| (二) 实证模型和结果分析 | 第34-42页 |
| 1. 平稳性分析 | 第34-35页 |
| 2. 投资者关注与股市表现的相关性 | 第35-38页 |
| 3. 投资者关注对股市流动性的影响 | 第38-40页 |
| 4. 投资者关注对股票收益的反转效应 | 第40-42页 |
| (三) 稳健性检验 | 第42-45页 |
| 五、研究结论与展望 | 第45-47页 |
| (一) 研究结论 | 第45页 |
| (二) 研究展望 | 第45-47页 |
| 1. 研究不足 | 第45-46页 |
| 2. 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |