| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 序言 | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-15页 |
| 2 文献综述与相关理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 相关概念界定 | 第15页 |
| 2.1.2 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.3 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 2.1.4 文献评述 | 第18页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第18-21页 |
| 2.2.1 相对估值理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 VaR风险管理方法 | 第19-20页 |
| 2.2.3 理论基础评述 | 第20-21页 |
| 3 “新三板”企业利用股票质押融资的现状分析 | 第21-29页 |
| 3.1 “新三板”挂牌市场的特征分析 | 第21-25页 |
| 3.1.1 “新三板”市场产生的背景及意义 | 第21-23页 |
| 3.1.2 “新三板”企业的特点及融资需求 | 第23-25页 |
| 3.2 我国股票质押的发展现状 | 第25-29页 |
| 3.2.1 股票质押的意义与作用 | 第25-26页 |
| 3.2.2 选择质押股权融资的原因 | 第26-29页 |
| 4 “新三板”企业股票质押存在的主要风险 | 第29-32页 |
| 4.1 股票质押贷款的风险类型及特征 | 第29-30页 |
| 4.2 股票质押贷款的风险类型及特征股票质押贷款的风险 | 第30-32页 |
| 4.2.1 信用风险 | 第30页 |
| 4.2.2 市场风险 | 第30-31页 |
| 4.2.3 流动性风险 | 第31-32页 |
| 5 VAR与股票质押贷款风险管理及实证分析 | 第32-46页 |
| 5.1 VAR风险管理 | 第32-37页 |
| 5.1.1 VaR风险管理方法的前世今生 | 第32页 |
| 5.1.2 VaR风险管理的概念 | 第32-34页 |
| 5.1.3 VaR的计算方法 | 第34-37页 |
| 5.2 基于VAR的股票质押贷款风险模型 | 第37-39页 |
| 5.3 “新三板”股票质押VAR模型的实证研究 | 第39-44页 |
| 5.4 VAR在“新三板”股票质押的风险管理中的评价 | 第44-46页 |
| 6 结论 | 第46-48页 |
| 6.1 对策与建议 | 第46-47页 |
| 6.2 不足与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 A | 第50-54页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-56页 |
| 学位论文数据集 | 第56页 |