| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容及文章结构 | 第8-9页 |
| 1.4 研究方法 | 第9页 |
| 1.5 创新与不足 | 第9-11页 |
| 第二章 国内外相关研究文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 基金绩效影响因素综述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第12-13页 |
| 2.2 模型平均方法的研究 | 第13-15页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第14-15页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第15-16页 |
| 第三章 基金绩效影响因素模型与模型平均方法概述 | 第16-20页 |
| 3.1 基金绩效影响因素模型 | 第16-17页 |
| 3.1.1 基金业绩影响因素分析 | 第16页 |
| 3.1.2 模型构建 | 第16-17页 |
| 3.2 模型平均方法理论介绍 | 第17-18页 |
| 3.3 权重选择方法 | 第18-20页 |
| 3.3.1 基于信息准则的权重选择方法 | 第18页 |
| 3.3.2 基于Jackknife准则的权重选择方法 | 第18-19页 |
| 3.3.3 OPT权重选择方法 | 第19-20页 |
| 第四章 基于模型平均方法的基金绩效实证研究 | 第20-36页 |
| 4.1 样本选取 | 第20-25页 |
| 4.1.1 样本描述性统计 | 第20-21页 |
| 4.1.2 数据收集与收益率指标的确定 | 第21-24页 |
| 4.1.3 基金绩效影响因素指标的计算 | 第24-25页 |
| 4.2 模型平均方法在基金绩效预测中的应用 | 第25-32页 |
| 4.2.1 基于S-AIC、S-BIC的权重选择方法 | 第25-27页 |
| 4.2.2 基于Jackknife准则的权重选择方法 | 第27-29页 |
| 4.2.3 基于OPT准则的权重选择方法 | 第29-32页 |
| 4.3 模型平均方法的精度比较 | 第32-34页 |
| 4.4 基金绩效的影响因素研究 | 第34-36页 |
| 第五章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 5.1 实证研究分析与总结 | 第36-37页 |
| 5.2 相关建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
