| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第9页 |
| 1.5 本文的结构 | 第9-11页 |
| 第二章 流动性影响因素与模型平均的文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 流动性影响因素研究综述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 流动性影响因素的国外研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 流动性影响因素的国内研究 | 第12-13页 |
| 2.2 模型平均方法的研究综述 | 第13-15页 |
| 2.2.1 模型平均方法的国外研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 模型平均方法的国内研究 | 第14-15页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第15-16页 |
| 第三章 流动性和模型平均相关理论 | 第16-22页 |
| 3.1 流动性的相关理论介绍 | 第16-19页 |
| 3.1.1 流动性的定义 | 第16页 |
| 3.1.2 流动性的度量方法及比较 | 第16-19页 |
| 3.2 模型平均方法的理论介绍 | 第19-20页 |
| 3.3 指标的确定 | 第20-22页 |
| 3.3.1 流动性指标的确定 | 第20-21页 |
| 3.3.2 流动性影响因素指标的确定 | 第21-22页 |
| 第四章 股票流动性的实证研究 | 第22-36页 |
| 4.1 样本选取和数据来源 | 第22-25页 |
| 4.2 指标的计算 | 第25页 |
| 4.3 逐步回归结果分析 | 第25-27页 |
| 4.4 模型平均方法下基于OPT权重选择标准的结果分析 | 第27-30页 |
| 4.4.1 流动性影响因素分析 | 第28页 |
| 4.4.2 OPT方法下单只股票的预测绝对误差分析 | 第28-29页 |
| 4.4.3 OPT方法下所有股票的平均预测绝对误差分析 | 第29-30页 |
| 4.5 逐步回归和基于OPT准则下两种实证分析结果的比较 | 第30-36页 |
| 4.5.1 单只股票在两种方法下的预测绝对误差比较 | 第31-32页 |
| 4.5.2 所有股票在两种方法下的平均预测绝对误差比较 | 第32-33页 |
| 4.5.3 两种方法的最优率比较 | 第33-36页 |
| 第五章 结论和展望 | 第36-38页 |
| 5.1 研究结论 | 第36-37页 |
| 5.2 展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
