| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一、资产证券化基础理论研究 | 第12-13页 |
| 二、资产证券化财富效应的理论研究 | 第13-14页 |
| 三、资产证券化财富效应的实证研究 | 第14-16页 |
| 四、文献综述简评 | 第16页 |
| 第三节 本文研究的内容与方法 | 第16-19页 |
| 一、研究内容 | 第16-18页 |
| 二、研究方法 | 第18-19页 |
| 第四节 本文的创新之处与可能的不足 | 第19-20页 |
| 一、创新之处 | 第19页 |
| 二、可能的不足 | 第19-20页 |
| 第二章 企业资产证券化与财富效应的理论研究 | 第20-31页 |
| 第一节 企业资产证券化概述 | 第20-27页 |
| 一、我国企业资产证券化的发展历程与现状 | 第20-25页 |
| 二、企业资产证券化的运行机制 | 第25-26页 |
| 三、企业资产证券化的优势 | 第26-27页 |
| 第二节 企业资产证券化财富效应理论 | 第27-30页 |
| 一、企业资产证券化的长期财富效应理论 | 第28-29页 |
| 二、企业资产证券化的短期财富效应理论 | 第29-30页 |
| 第三节 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 企业资产证券化短期财富效应的研究假设与方法 | 第31-39页 |
| 第一节 研究假设 | 第31-33页 |
| 一、企业资产证券化总体研究假设 | 第31页 |
| 二、不同类型基础资产的企业资产证券化研究假设 | 第31-32页 |
| 三、不同发行规模的企业资产证券化研究假设 | 第32页 |
| 四、不同体量发行主体的企业资产证券化研究假设 | 第32页 |
| 五、不同行业发行主体的企业资产证券化研究假设 | 第32-33页 |
| 第二节 事件研究法 | 第33-38页 |
| 一、事件、窗口的确定 | 第33-34页 |
| 二、样本的选择 | 第34-36页 |
| 三、短期财富效应指标的界定 | 第36-37页 |
| 四、正常收益模型的选择 | 第37页 |
| 五、显著性检验 | 第37-38页 |
| 第三节 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 我国上市公司企业资产证券化短期财富效应的实证分析 | 第39-55页 |
| 第一节 数据来源及处理 | 第39页 |
| 第二节 平稳性检验 | 第39-41页 |
| 第三节 企业资产证券化短期财富效应的测算与比较 | 第41-52页 |
| 一、企业资产证券化总体的测算 | 第42-44页 |
| 二、不同类型基础资产企业资产证券化的测算与比较 | 第44-47页 |
| 三、不同发行规模企业资产证券化的测算与比较 | 第47-49页 |
| 四、不同体量发行主体企业资产证券化的测算与比较 | 第49-51页 |
| 五、不同行业发行主体企业资产证券化的测算与比较 | 第51-52页 |
| 第四节 实证结果 | 第52-53页 |
| 第五节 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与对策建议 | 第55-57页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 对策建议 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |